| 17:00 | BRUS | 481 | 2 |
Short Squeeze по евро и заправка домохозяек в лонг по S&P
Крупные спекулянты продолжают в аварийном порядке сдавать фьючерсы на апокалипсис и высаживаются из евро-поезда, ранее идущего в пропасть. Чистая сальдированная короткая позиция по евро составила на 3 августа 7297 контрактов (это минимум с 8 декабря 2009), сократившись с 8 июня на 104648 контрактов. Пик пессимизма в отношении евро пришелся на 13 мая (-113890), 8 июня практически повторили. Сокращение коротких позиций идет 5 неделю подряд. В конце июня еще пытались сместить баланс сил в сторону шорта, но капитулировали. Стоит отметить, что с 8 июня (дно и точка разворота тренда по евро) лонгов нарастили всего на 14472 контракта, в то время, как от шортов избавились на 90176 – это минимальное количество шортов с 19 января 2010. Это на самом деле очень много скинули. Так сильно и так активно не капитулировали еще никогда за всю историю введения статистики!
Отчаянные и ищущие выхода шортисты встали на колени со слезами на глазах и обратились к хэджерам (коммерческим организациям, банкам) с просьбой выкупить их позиции. Если в мае они только и мечтали о шорте, то теперь он никому оказался не нужен. Хэджеры спешат на помощь, для этого они и нужны – спасать спекулянтов, а иначе кто выкупит такой объем? ))
Коммерческие организации сбросили лонгов на 71062 и нарастили шортов на 29297. Теперь у них максимальная короткая позиция с начала лета 2008 года! Инерция на финансовых рынках имеет магическую силу, поэтому тренд может еще продолжиться, примерно до 1.35, где возможна консолидация на несколько недель, а дальше? Как карта ляжет…
Переходим на S&P500. Ни на какой рост инвест.банки и крупные спекулянты не ставят. В самом ликвидном и спекулятивном инструменте ES (e-mini S&P500) с 27 июля по 3 августа произошло наращивание коротких позиций. Нетто-шорт у хэджеров увеличился с 59580 до 66627 контрактов. Крупные спекулянты также нарастили чистую короткую позицию на 13956 с 28780 до 42726 контрактов. Такое единодушие было последний раз 18 мая, когда рынок летел в ад, но только в этот раз он растет. Отмечу, что обычно хэджеры и крупные спекулянты работают в противофазе, а теперь синхронно. К чему бы это? Учитывая, что объемы падают, реальных покупок со стороны фондов, инвестбанков и крупных игроков нет, то делаем логический вывод, что подозрительная упертость в рост и сила рынка не более, чем очередной фейк с целью разводам мелких спекулянтов и небольших финансовых организаций, а поэтому ждите скорого залива на рынке. Тут счет идет не на недели, а на дни. :) Просто нет интереса со стороны крупных игроков на игры в лонг, а значит нет реального восходящего тренда.
Кому скормили? А вы как думаете? Как выражаются в кулуарах инвестбанкиры: «Какие новости? Отличные, мы сегодня успешно вскормили планктон». Финансовый планктон — это мелкие спекулянты, не обижайтесь (это такое выражение у голдманистов и компании), здесь все такие, т.к. никто не орудует по 50-100 млн баксов на позу. Высшим пилотажем считается выход крупных денег на росте, как это было в марте-апреле и выброс фьючерсов или акций мелким спекулянтам, домохозяйкам и т.д. т.п. Нетто-лонг у сипи-дрочеров увеличился с 88360 до 109353. Интересно, кто кому скажет спасибо? Неужели парни, скинувшие акции на лоях в 2008 и героически простоявшее в шорте, грудью защищавшие свою позицию от бездонной денежной махины ФРС и инвестбанков весь 2009 год окажутся правыми? ))
В лонг у крупняка 286251 контрактов – не густо – это минимальное значение за многие годы и возле низов времен коллапсирующего майского рынка, т.е. в лонг спекулянты не особо идут? Неужели нюх совсем потеряли или не верят в рост? 11% роста и нет лонгов? Странно. Или мышей не ловят или действительно не верят в рост. )) Инвест.банки также не особо активны от лонга. Хотя заметьте одну особенность – мощные взлеты и выбросы контрактов. Это манипуляции рынком перед экспирацией фьючерсов и опционов. (15.06-22.06, ранее 16.03-23.03; 15.12.09-22.12-09 и т.д.)
Сипи-дрочеры (мелкие спекулянты по S&P500) в лонгах на 351310, а в шортах на 241957. Крупные спекулянты держат шортов на 328977 и особо не избавляются от них. В конце июня немного отчаялись и сократили, но с июля наращивают и это при том, что рынок растет – редкая особенность. Обычно они по тренду работают, теперь против.
А вот по нефти крупные игроки, поврежденные на поле боя, начинают наращивать нетто-лонг и работать по тренду. Разворот во взглядах на рынок произошел с бычьего на медвежий 6 апреля, капитуляция и сброс лонгов пришелся на май и июнь. Пик пессимизма на 8 июня, где было в нетто-лонг всего 17457 контрактов – минимум с июля 2009. Скинули с апреля около 110000, а теперь у них 55678 контрактов – неплохо и растут 5 неделю подряд.
Инвестбанки выкупали у спекулянтов на лоях нефть, теперь позиции сокращают. Мелочь сейчас в шорте.
Обратите внимание какие объемы держат хэджеры, но стоит отметить, что здесь не только инвестбанки, а еще реальные нефтяные корпорации, которые хэджируют свои риски. На графике видно, что длинные позиции они сокращают, крупные спекулянты восстанавливают после майской и июньской эпической битвы. Мелкие спекулянты не особо активные и больше склонны шортить.
Крупняк в начале июня нарастил практически рекордный шорт по нефти с 11 ноября 2008, сейчас активно избавляет от коротких позиций. Мелкие наращивают, а хэджеры ликвидируют и лонги и шорты.
Код для вставки в блог
9 августа 2010, 05:54
ForceMAjor
тут вроде парень пишет логично
а тут видимо к компу садится неистовый шортяка, который во всех проигрышах винит злые силы, подсунувшие ему очередной фейк, но «щас то он их точно разоблачит»
miche
Это критикантство называется. Так дай свою версию данных событий.
Анализ на редкость объективный и подробный
ForceMAjor
а позиция крупных спекулей против позиции мелких спекулей — это рыночный шум или квазииндикатор, который иногда дает сигналы, совпадающие с движением рынка
короче, залив из этих фактов не вытекает никак, а значит анализ хоть и подробный но не объективный, что я и отметил
SpYdelL
Chainic
Binados
Alfi
SpYdelL
Ego1ste
Ramzes_13
VOJD
SpYdelL
Cosmo