исследование влияния результатов торгов эксона и шеврона на роснефть
с середины ноября у меня начало складываться мнение, что результаты торгов на американские фишки Эксон мобил и Шеврон имеют значение и для Роснефти на следующий торговый день.
например если в ходе наших торгов цена на акции Роснефти упала, а в ходе американских торгов цена на акции Эксона и Шеврона выросли, то на следующий торговый день вырастет и цена на акции Роснефти.
и я решил проверить эту догадку или опровергнуть.
для этого я взял данные за год по этим компаниям ( по роснефти с финама, а по эксону и шеврону с гугла)
выгрузил их в эксель, подсчитал размер роста (падения) цены акции в течение сессии по этим компаниям
пришлось дни когда амрека не торговала считать как нулевой размер роста (падения) цены акции в течение сессии.
в таблице столбец «Есть отличие» я разнес насколько отличается изменение за день у эксона и шеврона по сравнению с измением за день по роснефти
отличие должно быть значимым — хотябы больше чем на 0,5%
и тогда это является сигналом на следующую сессию для Роснефти
а столбце «результат стгнала на следующую сессию» я отметил реализовался ли этот сигнал
например смотрим строку с датой 20130212
в это день роснефть закрылась в минус 1,26%
а эксон закрылся +0,2%, шеврон +0,74%
значит американские компании закрылись ЛУЧШЕ
то есть дали сигнал вверх для Роснефти на следующий день
в следующий день (20130213 )я смотрю действительно ли Роснефть выросла в цене причем не менее чем на 0,5% и если так, то пишу ДА
в данном случае Роснефть выросла на 3,97%, поэтому я и написал ДА.
весь год, смотреть мне не хватило желания, но выводы я сделал
— сигналы реализуются в сторону тренда по акции ( то есть на росте Роснефти сигналы ЛУЧШЕ почти всегда выполнялись, но сигналы ХУЖЕ выполнялись не более чем на 50%, то есть даже закрытие этих американских компаний вниз не могло сломить повышательного тренда в Роснефти, обратное было при тренде вниз на акции Роснефти)
— использовать как еще одно подспорье в прогнозировании цены Роснефти всетаки можно
<a href="http://www.blogberg.ru"><img src="http://www.blogberg.ru/markup/images/logo_small.png" width="133" height="28" border="0" alt="Blogberg" /></a>
<div style="padding-left: 13px;">
<a href="http://blogberg.ru/blog/43333.html" style="color: #010101; font-weight: bold; font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif; font-size: 24px; text-decoration: underline">исследование влияния результатов торгов эксона и шеврона на роснефть</a><br />
<span style="color: #787878; font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif; font-size: 13px">25 февраля 2013, 23:06</span><br />
<div style="color: #3d3d3d; padding-top: 10px; overflow: hidden; font-size: 13px; font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;">исследование влияния результатов торгов эксона и шеврона на роснефть<br/>
<br/>
с середины ноября у меня начало складываться мнение, что результаты торгов на американские фишки Эксон мобил и Шеврон имеют значение и для Роснефти на следующий торговый день.<br/>
<br/>
например если в ходе наших торгов цена на акции Роснефти упала, а в ходе американских торгов цена на акции Эксона и Шеврона выросли, то на следующий торговый день вырастет и цена на акции Роснефти.<br/>
<br/>
и я решил проверить эту догадку или опровергнуть.<br/>
для этого я взял данные за год по этим компаниям ( по роснефти с финама, а по эксону и шеврону с гугла)<br/>
выгрузил их в эксель, подсчитал размер роста (падения) цены акции в течение сессии по этим компаниям<br/>
пришлось дни когда амрека не торговала считать как нулевой размер роста (падения) цены акции в течение сессии.<br/>
<br/>
в таблице столбец «Есть отличие» я разнес насколько отличается изменение за день у эксона и шеврона по сравнению с измением за день по роснефти <br/>
отличие должно быть значимым — хотябы больше чем на 0,5%<br/>
и тогда это является сигналом на следующую сессию для Роснефти<br/>
<br/>
а столбце «результат стгнала на следующую сессию» я отметил реализовался ли этот сигнал<br/>
<br/>
например смотрим строку с датой 20130212<br/>
в это день роснефть закрылась в минус 1,26%<br/>
а эксон закрылся +0,2%, шеврон +0,74%<br/>
значит американские компании закрылись ЛУЧШЕ<br/>
то есть дали сигнал вверх для Роснефти на следующий день<br/>
в следующий день (20130213 )я смотрю действительно ли Роснефть выросла в цене причем не менее чем на 0,5% и если так, то пишу ДА<br/>
в данном случае Роснефть выросла на 3,97%, поэтому я и написал ДА.<br/>
<br/>
<noindex><a href="http://blogberg.ru/uploads/images/b/2/a/6/4281/e50fc41047_preview.jpg" class="imgpreview" rel="nofollow"><img src="http://blogberg.ru/uploads/images/d/c/7/c/16c165fafa.jpg" style="margin-right: 10px" title="рнг"/></a></noindex><br/>
<br/>
весь год, смотреть мне не хватило желания, но выводы я сделал<br/>
— сигналы реализуются в сторону тренда по акции ( то есть на росте Роснефти сигналы ЛУЧШЕ почти всегда выполнялись, но сигналы ХУЖЕ выполнялись не более чем на 50%, то есть даже закрытие этих американских компаний вниз не могло сломить повышательного тренда в Роснефти, обратное было при тренде вниз на акции Роснефти)<br/>
— использовать как еще одно подспорье в прогнозировании цены Роснефти всетаки можно</div>
</div>
исследование влияния результатов торгов эксона и шеврона на роснефть
с середины ноября у меня начало складываться мнение, что результаты торгов на американские фишки Эксон мобил и Шеврон имеют значение и для Роснефти на следующий торговый день.
например если в ходе наших торгов цена на акции Роснефти упала, а в ходе американских торгов цена на акции Эксона и Шеврона выросли, то на следующий торговый день вырастет и цена на акции Роснефти.
и я решил проверить эту догадку или опровергнуть.
для этого я взял данные за год по этим компаниям ( по роснефти с финама, а по эксону и шеврону с гугла)
выгрузил их в эксель, подсчитал размер роста (падения) цены акции в течение сессии по этим компаниям
пришлось дни когда амрека не торговала считать как нулевой размер роста (падения) цены акции в течение сессии.
в таблице столбец «Есть отличие» я разнес насколько отличается изменение за день у эксона и шеврона по сравнению с измением за день по роснефти
отличие должно быть значимым — хотябы больше чем на 0,5%
и тогда это является сигналом на следующую сессию для Роснефти
а столбце «результат стгнала на следующую сессию» я отметил реализовался ли этот сигнал
например смотрим строку с датой 20130212
в это день роснефть закрылась в минус 1,26%
а эксон закрылся +0,2%, шеврон +0,74%
значит американские компании закрылись ЛУЧШЕ
то есть дали сигнал вверх для Роснефти на следующий день
в следующий день (20130213 )я смотрю действительно ли Роснефть выросла в цене причем не менее чем на 0,5% и если так, то пишу ДА
в данном случае Роснефть выросла на 3,97%, поэтому я и написал ДА.
весь год, смотреть мне не хватило желания, но выводы я сделал
— сигналы реализуются в сторону тренда по акции ( то есть на росте Роснефти сигналы ЛУЧШЕ почти всегда выполнялись, но сигналы ХУЖЕ выполнялись не более чем на 50%, то есть даже закрытие этих американских компаний вниз не могло сломить повышательного тренда в Роснефти, обратное было при тренде вниз на акции Роснефти)
— использовать как еще одно подспорье в прогнозировании цены Роснефти всетаки можно
она весь год есть. просто смотреть прямо все дни не охота было смотреть.
файл у меня же не весь отсканирован…
ну а то, что на графиках и шеврона и эксона все еще хаи. а у роснефти уже год лои — это как раз нормально. я же писал — на тренде вниз (а он пока вниз у роснефти) сигналы вниз выполняются.
Три года назад использовал корреляцию между American Gas&Oil Index (есть кажетца на сайте финама) и котировками РН.
Сейчас правда использую более прозаические сигналы :)
Здесь — rts.micex.ru/ru/derivatives/open-positions.aspx — ежедневно публикуется разбивка ОИ по инструментам фортс на физиков и юриков.
Если скачать файлы оттуда за длительный срок и наложить на график инструмента, то получится интересная статистика, анализ которой будет интересен многим, а значит и плюсы будут.
Сидят два электрика, ругаются. Мимо старушка проходит.
Первый электрик:
-Мамаша подайте провод пожалуйста…
Старушка подает провод и говорит:
-Этот что ли?
Второй электрик первому:
— Я ж тебе говорил НОЛЬ, а ты заладил ФАЗА-ФАЗА.
Код для вставки в блог
25 февраля 2013, 23:06
с середины ноября у меня начало складываться мнение, что результаты торгов на американские фишки Эксон мобил и Шеврон имеют значение и для Роснефти на следующий торговый день.
например если в ходе наших торгов цена на акции Роснефти упала, а в ходе американских торгов цена на акции Эксона и Шеврона выросли, то на следующий торговый день вырастет и цена на акции Роснефти.
и я решил проверить эту догадку или опровергнуть.
для этого я взял данные за год по этим компаниям ( по роснефти с финама, а по эксону и шеврону с гугла)
выгрузил их в эксель, подсчитал размер роста (падения) цены акции в течение сессии по этим компаниям
пришлось дни когда амрека не торговала считать как нулевой размер роста (падения) цены акции в течение сессии.
в таблице столбец «Есть отличие» я разнес насколько отличается изменение за день у эксона и шеврона по сравнению с измением за день по роснефти
отличие должно быть значимым — хотябы больше чем на 0,5%
и тогда это является сигналом на следующую сессию для Роснефти
а столбце «результат стгнала на следующую сессию» я отметил реализовался ли этот сигнал
например смотрим строку с датой 20130212
в это день роснефть закрылась в минус 1,26%
а эксон закрылся +0,2%, шеврон +0,74%
значит американские компании закрылись ЛУЧШЕ
то есть дали сигнал вверх для Роснефти на следующий день
в следующий день (20130213 )я смотрю действительно ли Роснефть выросла в цене причем не менее чем на 0,5% и если так, то пишу ДА
в данном случае Роснефть выросла на 3,97%, поэтому я и написал ДА.
весь год, смотреть мне не хватило желания, но выводы я сделал
— сигналы реализуются в сторону тренда по акции ( то есть на росте Роснефти сигналы ЛУЧШЕ почти всегда выполнялись, но сигналы ХУЖЕ выполнялись не более чем на 50%, то есть даже закрытие этих американских компаний вниз не могло сломить повышательного тренда в Роснефти, обратное было при тренде вниз на акции Роснефти)
— использовать как еще одно подспорье в прогнозировании цены Роснефти всетаки можно
sergey-110
вот пример из сегодня — роснефть снизилась на 0,4%
а на текущий момент
шэврон -0,72%
эксон -0,47%
то есть шэврон и эксон по сути не смогли не усилить падение роснефти. не развернуться вверх.
то есть на текущий момент сигнала от них на завтра нет
что я делаю значит — а ничего — держу свой шорт роснефти как есть — не наращиваю и не откупаю.
m1963
То есть, в последний месяц есть некая зависимость
m1963
m1963
sergey-110
файл у меня же не весь отсканирован…
ну а то, что на графиках и шеврона и эксона все еще хаи. а у роснефти уже год лои — это как раз нормально. я же писал — на тренде вниз (а он пока вниз у роснефти) сигналы вниз выполняются.
m1963
Ну, будем ждать сигналы (для статистики).
kmaksimov
Сергей, предлагаю прям по порядку —
Glago
Сейчас правда использую более прозаические сигналы :)
Marat
sergey-110
Marat
Если скачать файлы оттуда за длительный срок и наложить на график инструмента, то получится интересная статистика, анализ которой будет интересен многим, а значит и плюсы будут.
Marat
sergey-110
ilson
Marat
sergey-110
ravmos
m1963
Первый электрик:
-Мамаша подайте провод пожалуйста…
Старушка подает провод и говорит:
-Этот что ли?
Второй электрик первому:
— Я ж тебе говорил НОЛЬ, а ты заладил ФАЗА-ФАЗА.
Marat
sergey-110