SBER, Автокорреляция в Excel
Установив на ПК из [1] надстройку для MS Excel любой желающий может рассчитать автокорреляционную функцию для произвольного ряда чисел с визуализацией полученного результата в виде графиков.
В качестве такого ряда были использованы ежедневные данные котировок закрытия по обыкновенным акциям СБЕРа, скачанные из [2] в формате *.csv Для получения качественного результата желательно иметь 250 значений ряда, но будет достаточно и не менее 100. Если взять за точку отсчета 15 Ноября 2012 года, как начало предыдущего тренда, то получится 114 значений, что вполне соответствует вышеназванным критериям.
Результат расчета автокорреляционной функции между ежедневными котировкам СБЕРа представлен на «Рис. 1» в виде скрина из рабочего окна программы, на котором видно:
1) Корреляция положительная, что уже должно радовать нас :)
2) Параболическая пунктирная линия на «Рис. 1» – это «белый шум», который делает бесполезными с практической точки зрения все члены ряда начиная с девятого
3) Начиная с восьмого рабочего дня коэффициент корреляции падает ниже 0.7
Помимо этого, программа выдает численное значение для нулевой точки на графике. Для СБЕРа она сейчас равна 93,33. Примерно в районе этого уровня, в минувший Вторник, мы видели на пятиминутном графике длинную проторговку. Поэтому тем трейдерам, которым график курса акций банка видится как один большой боковик, можно было бы порекомендовать, с известной долей скепсиса, открывать шорты при пробое этой точки вниз или удерживать лонги при пробое ценой этой точки вверх.
Из приведённого выше скрина также можно сделать вывод, что ценовой импульс первого дня гипотетически всё ещё будет оказывать влияние на цены будущих периодов в течение, как минимум, семи рабочих дней. Вероятно мои выводы для многих не станут откровением свыше. Однако учитывая потенциальное удовольствие, которое можно получить от работы с программой, надеюсь, что представленный материал был полезным. Для тех, кто захочет расширить свой кругозор по данной теме, можно было бы порекомендовать ознакомиться с работами Эрика Зивота (Eric Zivot) из University of Washington по «Computational Finance and Financial Econometrics» на проекте Coursera.org
ЗЫ: Всех с наступающим праздником Пасхи!
[1]
[2]
Код для вставки в блог
4 мая 2013, 18:15
Установив на ПК из [1] надстройку для MS Excel любой желающий может рассчитать автокорреляционную функцию для произвольного ряда чисел с визуализацией полученного результата в виде графиков.