BRUS
-124
0
Блог им. SPAM:

Нужен совет профи!

SPAM
SPAM 10 сентября 2013, 08:21
Всем привет! Готовлю сознание к первому шорту в своей жизни. Понимаю и принимаю все риски, связанные с этим опасным делом. Вчера вечером составлял подробный план для входа в позицию, выхода из нее, фиксирование убытка в случае неправильного расчета. Шортить решил индекс, т.к. гадать, какая акция будет хуже рынка в момент обвала, не умею. Индекс РТС буду шортить по 150 000 с целью 80 000 на довольно приличный для меня объем. Отсюда вопрос: каким способом можно подснизить риски в данной ситуации, если я ожидаю это сильное движение в ближайшие 6-7 месяцев. Может, какую опционную стратегию посоветуете. Новичок я в этом деле, поэтому поможет любой дельный совет.
теги: совет, шорт
Оценка: 41

Вставка изображения

Вставить в блог
46 комментариев RSS
avatar

SPAM

  • 10 сентября 2013, 08:37
0
Просыпаемся, Атцы, и советуем! )
avatar

olegbogdanov

  • 10 сентября 2013, 09:09
0
А может не надо РТС? ) Можно ведь и что-нибудь другое, инструментов на риск много
avatar

SPAM

  • 10 сентября 2013, 09:19
0
Олег, ну, есть еще вариант отработать поход голды на 1000, но он мне меньше нравится. Основной удар ожидаю по акциям.
avatar

olegbogdanov

  • 10 сентября 2013, 09:26
3
Я уже как-то постил картинку от мс, там представление о рисках на EM, мы совсем с краю, долбить не по нам будут, те, мы не основная цель


avatar

olegbogdanov

  • 10 сентября 2013, 09:28
1
Судя по последним движнякам, в особой зоне риска — Индия, Турция, там где макрокартинка не очень.
avatar

SPAM

  • 10 сентября 2013, 09:30
1
Я это видел, ага. Но я не просил переубеждать мое вью, я просил совета, как можно максимально обезопасить мою будущую позицию ) Это бы мне помогло гораздо больше, спасибо.
avatar

fdsa

  • 10 сентября 2013, 11:36
0
с золотом действительно не все просто, можно было бы использовать как хедж, но есть мнение, что около 860-900 засел очень большой крупняк, его и вытягивают, так что вполне могут еще раз свозить к 1000, с другой стороны, если к моменту шорта золото будет где-то на низах, вариант с ним можно рассматривать.
а так — казначейки немцев и амеров в каком-то моменте, если все посыпится — многие побегут в немцев, потому что ситуацию с трежерис действительно многих пугает
ну и доллар можно рассмотреть, сейчас яво выносят всех левых в главной паре, там уже никакой логики нет
avatar

SPAM

  • 10 сентября 2013, 11:39
0
По золоту я пришел к мнению, что лучше строить планы на него в лонг в районе 1000 долларов с целью обновления хаев. Но все это долгосрочно, ессесно. А варианты на шорт есть вкуснее.
avatar

SPAM

  • 10 сентября 2013, 11:40
0
А до тех пор, есть вариант с его выносом до 1600. Т.е. одни вопросы и непонятки, голду вычеркиваю.
avatar

fdsa

  • 10 сентября 2013, 11:44
0
аналогично
avatar

knb

  • 10 сентября 2013, 09:10
1
Если ждать адЪ (цель) в 14 году, то можно просто поискать маркет-мейкера в пут-опционах июнь 15 со страйком 100 000-120 000 в зависимости от жадности и уверенности в прогнозе.
Бабочки и раскоряки, как я понял, не подходят.
avatar

SPAM

  • 10 сентября 2013, 09:21
0
Да, раскоряки лишнее.
avatar

igor1973

  • 10 сентября 2013, 09:18
0
интересно, откуда уверенность в таком движении, если большим объемом решили работать?
avatar

SPAM

  • 10 сентября 2013, 09:20
0
Да нет уверенности, иначе не просил совета.
avatar

nesterov

  • 10 сентября 2013, 09:28
0
не попилит? ведь ещё недавно ждал 3000 РТС… и сбер по 200… мне кажется началась переоценка рашн маркета… пока дёргано и неуверенно… хотя пусть ртс сначала на 1500 придёт… там посмотрим…
avatar

SPAM

  • 10 сентября 2013, 09:32
0
Юра, у меня и на этот случай тоже есть план, я же не камикадзе. Но сбер, допустим, буду брать уже по факту прохождения хисторикалов, а не под импульс.
avatar

nesterov

  • 10 сентября 2013, 09:37
0
банки в этой фазе слабы очень… но сам знаешь как в сбере бывает.когда все слабость видят...)))чик---и шорт уже на небесах… а шортить не так и страшно… правда мы так долго были под распродажей---что я не уверен в эффекте… если долгосрочных лонгов мало…
avatar

SPAM

  • 10 сентября 2013, 09:42
0
Вообще, конечно, в голову до сих пор не укладывается до чего я дошел… до мысли о глобал шорте, это ахтунг какой-то.
Мне, как фундаментальщику, например, сложно представить Сбер по 12 рублей, когда я и при текущих его считаю дешевым и мега перспективным. Но помню фразу из умной книженции, вроде старины Баффетта, может и Линча: рынок сколь угодно долго может оставаться иррациональным.
avatar

nesterov

  • 10 сентября 2013, 09:48
1
а почему ты решил---что иррациональность в том.что амеры около 1700? может она в том --что мы ниже 1400 по РТС?
avatar

SPAM

  • 10 сентября 2013, 09:52
0
Я про амеров вообще ничего не говорил, хотя мне сложно представить что мы будем игнорировать их заплыв в глубину.
avatar

ole0510

  • 10 сентября 2013, 16:43
1
Добрый день. Нестеров, а ты действительно считаешь, что 1400 это иррационально?
avatar

nesterov

  • 10 сентября 2013, 22:25
0
да… при таких ценах на жижу и прибылях----2000 в самый раз)
avatar

Glago

  • 10 сентября 2013, 10:32
1
вот уже два дня как хочу задать этот глупый вопрос: твой знакомый сказал тебе про сбер лично или через смс? в последнем случае есть некая вероятность что в конце прогнозной цифры потерян ноль)))
avatar

SPAM

  • 10 сентября 2013, 10:36
0
Лично, еще он сказал такой код 60-80-12. Только догадываюсь, что это значит. Но я ни в коем случае не под его влиянием собираюсь делать свою сделку.
avatar

ForceMAjor

  • 10 сентября 2013, 10:02
0
я не профи, так чиста, полюбопытствовать: какие риски надо уменьшить? сделать возможным не полное обнуление а только часть позиции? или что-то иное?
avatar

SPAM

  • 10 сентября 2013, 10:06
0
Форс, я допускаю просадку 5-7%, в ином случае я просто закрою убыток. Вот эти 5-7% возможного движняка не в мою сторону я хочу застраховать, назовем это так. Это возможно?
avatar

ForceMAjor

  • 10 сентября 2013, 10:48
1
я хз что лучше. Если купить путов на июнь 2014 на эти самые 5-7% — то это самая простая конструкция. Не надо ничего шортить, остальное на валютный депоз ))
Если шортить фуч на индекс, то уменьшить дельту можно или покупкой коллов АТМ, но надо следить и перекладывать. Или продать путы на страйк 150. тогда как раз к моменту убийства лося они будут стоить ничтожно мало. Только для меня тайна какого срока путы и сколько продавать. И когда их крыть если все начнет рушиться по твоему сценарию )
avatar

SPAM

  • 10 сентября 2013, 10:53
0
Дельта,ATM… предупреждал же, что новичок, а ты сразу ругаться непонятными мне словами. Времени мало остается, что можно почитать, чтобы в курс вникнуть по опционам?
avatar

ForceMAjor

  • 10 сентября 2013, 11:39
0
Чекулаев мне помог понять азы
avatar

SPAM

  • 10 сентября 2013, 11:42
0
Спасибо, Форс! Я правильно понимаю, что первый предложенный тобой вариант затребует меньше времени у компа, нежели остальные два? Не хочу втыкать в монитор сутками напролет.
avatar

ForceMAjor

  • 10 сентября 2013, 12:53
0
Сутками-то зачем? раз в день проверять параметры. По времени конечно точно меньше, но возможно это его единственное достоинство )
avatar

Twist

  • 10 сентября 2013, 11:16
0
Хороший вопрос, техника очень интересна.
avatar

Kno

  • 10 сентября 2013, 11:41
0
Спам, а ты как скоро ждешь 150 по фьючу на РТС? Может имеет смысл купить 145 коллов, а по 150 уже шортить сам фьюч, тут только во времени важно не ошибиться, на мой обывательский взгляд. ))
avatar

SPAM

  • 10 сентября 2013, 11:51
0
Грубо говоря, до 150 один ударный день. Вот-вот, короче. Я не хочу делать кучу сделок, я хочу провернуть одну, но качественную.
avatar

Glago

  • 10 сентября 2013, 12:07
0
не отношу себя к профи, но мне видится что 150 уровень в ри не совсем удачный для шорта, точка сингулярности в ри примерно 157, там можно было бы зашортить 1/3 позиции с 3% стопом, а потом если повезет нарастить шорт на 150 на оствшиеся или опять частью
avatar

SPAM

  • 10 сентября 2013, 12:13
0
Тут не вопрос в том, насколько вовремя сесть в вагон, ибо этого не знает никто. Тут вопрос в том, что я готов рискнуть и с теми целями, которые я указал, разве так уж важны эти 7000 пунктов при цели в 70000? Да, я закладываю просадку и хочу ее застраховать каким-то образом, но этой просадки может и не быть, вот в чем соль-то.
avatar

Glago

  • 10 сентября 2013, 12:37
0
естественно никто ничего не знает, но мой расчет строится на том, что цена — источник новостей и на 157 люди готовы скорее покупать чем продавать (на 150 может оказаться много сумлевающихся!), а поскольку в большинстве своем люди заблуждаются, то из психологических соображений эта точка мне кажется предпочтительнее…
предположим что цена не дошла до 157 и действительно развернулась на 150, ведь если цель 80, то чем хуже открывать шорты и на 140 и 120?
avatar

SPAM

  • 10 сентября 2013, 12:40
0
Ладно, поглядим, как оно все будет. Пошел опцики изучать…
avatar

rommie

  • 10 сентября 2013, 12:24
1
Если даже такой бычара как SPAM думает о шорте, то это сильнейший аргумент покупать! ))))
А если по делу, то можно взять июньские путы в страйке 95000 или 100000. Этот калькулятор optioner.org/option-calculator/ обещает что при стоимости фьюча 81365 5 апреля следующего года они подорожают на 850%.
Если принять текущую их цену равной потенциальному убытку (5-7% портфеля ведь?), то можно сразу прикинуть какой выйдет барыш.
Соответственно, если до апреля падения не случится — путы продаются задёшево либо просто остаются сгорать и получается убыток. Если всё происходит как задумано — путы продаются 5 апреля и дают 850% от размера суммы которой рисковали.

PS не профессионал.
avatar

SPAM

  • 10 сентября 2013, 12:28
0
Самое опасное в сроках. Ибо после этого падения я ожидаю такой же сильный и быстрый отскок, который ну никак нельзя пересиживать.
avatar

rommie

  • 10 сентября 2013, 12:34
0
Именно. В покупке опционов самое важное — сроки. Если падение произойдёт позже расчётных 6 месяцев, то путы дадут гораздо меньше прибыли, а может даже и успеют сгореть.
avatar

lost

  • 11 сентября 2013, 00:09
0
esli svyazka «samofinansiruema» to eta problema uhodit…
avatar

lost

  • 10 сентября 2013, 23:51
2
SPAM eta strategiya nazyvaetsa «hochu kupit' deshevy lotereiny bilet»

obychno eto reshaetsa konsktukciamy tipa «zero-cost collar» (sm. www.theoptionsguide.com/costless-collar.aspx)

no tut est' massa tonkostei, v tom chisle i osobennosti FORTS — eto ne dlya novenkogo v opcionah — mnogovato «grablei» kotorye sperva ne vidny…
avatar

SPAM

  • 11 сентября 2013, 08:18
0
Лост, привет! Почитал, поглядел, спросил у знакомого по этому делу. В общем, ты прав, в этом разбираться надо значительно дольше, у меня столько времени сейчас нет. Слишком много деталей.
avatar

Donald

  • 11 сентября 2013, 00:31
0
А я бы подождал Сбер ниже капитала и там покупал, если-бы агрессивно вниз смотрел.
На фига играть не в свою игру?
avatar

SPAM

  • 11 сентября 2013, 08:22
2
Дон, привет! У меня нет времени ждать совсем! Многолетняя пила для мелкого инвестора-это не есть гуд. Все прибыли, которые получил от дешевых покупок в кризиз, прогулял уже. Дивами сыт не будешь, рынок не растет. Поэтому мне надо выкручиваться уже сейчас, чтобы было элементарно на что жить. Это не все мои деньги, но серьезная часть и я ими решил рискнуть. Это мое решение. Удачный же исход решит мои проблемы на ближайшие годы+затаваривание долгосрочных портфелей на ожидаемом минимуме.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Лучшие записи

Все лучшие записи

Главную ленту сайта можно читать в популярных социальных сетях. Добавьте Блогберг в друзья:

Прямой эфир


Весь эфир RSS

Блоги

Смотреть всё

Популярные теги