В пояснение к предыдущему посту на примере хеджированной БА-ом позы на двух опционных сериях.
Профиль предельной доходности на экспирацию ближайшей серии в позе.
Варианты расположения профиля доходности на момент времени «сейчас» с текущей IV по маркетной улыбке.
Смещение по маркетной улыбке.
PS: Имхо, данные варианты расположения профиля возможны, но наиболее обоснованным логичнее считать профиль полученный на основании прогноза расположения улыбки.
В силу наличия исходных данных это реализовано на RI.
Было бы интересно сравнить зависимости изменения улыбки на RI c др. инструментами.
Будут рад сотрудничеству в этом направлении.
В пояснение к предыдущему посту на примере хеджированной БА-ом позы на двух опционных сериях.
Профиль предельной доходности на экспирацию ближайшей серии в позе.
Варианты расположения профиля доходности на момент времени «сейчас» с текущей IV по маркетной улыбке.
Смещение по маркетной улыбке.
это такие замысловатые фигуры получаются вместо улыбки на РТС? на америке такое вряд ли, но на самом деле я специально этот вопрос не изучал,
вское возможно
тем более там 2500 активов с опционами
а как рыночную IV считаешь- как среднюю по бид/аск?
это профиль доходности на маркетной улыбке,
поза на 2 опц. сессиях на одном БА, около 44 ног(не помню точно)
маркетная улыбка, конечно, по макс. стремится пройти между бидом и аском с кучей наворотов к этому основному правилу )))
Код для вставки в блог
29 марта 2012, 17:24
Профиль предельной доходности на экспирацию ближайшей серии в позе.
Варианты расположения профиля доходности на момент времени «сейчас» с текущей IV по маркетной улыбке.
Смещение по маркетной улыбке.
option2020
вское возможно
тем более там 2500 активов с опционами
а как рыночную IV считаешь- как среднюю по бид/аск?
optionanalyser
поза на 2 опц. сессиях на одном БА, около 44 ног(не помню точно)
маркетная улыбка, конечно, по макс. стремится пройти между бидом и аском с кучей наворотов к этому основному правилу )))