| 02:00 | BRUS | -409 | 2 |
Прогнозирование будущей улыбки волатильности. Статистика
Краткие выводы:
— наиболее близким к результатам статистики является 3 метод, причем, даже с учетом изменяющейся «степени параболы» улыбки
— 2 метод адекватен лишь на отдельном интервале жизни отдельных опционных серий
— частные движения IV ATM могут сильно отличаться от общего правила
Картинки
— наиболее близким к результатам статистики является 3 метод, причем, даже с учетом изменяющейся «степени параболы» улыбки
— 2 метод адекватен лишь на отдельном интервале жизни отдельных опционных серий
— частные движения IV ATM могут сильно отличаться от общего правила
Картинки
Код для вставки в блог
2 апреля 2012, 08:23
— наиболее близким к результатам статистики является 3 метод, причем, даже с учетом изменяющейся «степени параболы» улыбки
— 2 метод адекватен лишь на отдельном интервале жизни отдельных опционных серий
— частные движения IV ATM могут сильно отличаться от общего правила
Картинки