BRUS
-409
2
Опционы:

Прогнозирование будущей улыбки волатильности. Зависимости

optionanalyser 6 апреля 2012, 09:29
На графике зависимости изменения IV ATM от изменения цены БА.

Хорошо видно, что:
— зависимости в основном не линейны и
— не однородны

Имхо, это может означать, что изменение цены БА не единственный предиктор влияющий на IV ATM.

Какие предикторы, влияющие на изменение IV ATM, выделили бы Вы?
Что еще может сказываться на ее поведении?
Какие из этих факторов носят общий или частный характер? В каких случаях?
теги: forecast, options, smile, volatility, волатильность, опционы, прогноз, улыбка
Оценка: 0

Вставка изображения

Вставить в блог
21 комментарий RSS
avatar

Cosmo

  • 6 апреля 2012, 13:53
0
Ну не знаю, по-моему тут хорошо видно 2 вещи:
первая: актив явно относится к классу… мм..UG (в общеизвестном толковании данного термина);
вторая: единственное, что представляет интерес в этой каше — это восьмеркообразный аттрактор предельных состояний..))
avatar

Cosmo

  • 6 апреля 2012, 13:56
0
… а, да, самое главное-то: тут вообще мало что имеет смысл обсуждать, ибо по оси абсцисс невозможно понять, как данная шкала соотносится с % изменением цены актива..))
avatar

optionanalyser

  • 6 апреля 2012, 19:29
0
вот тут Вы правы на все 100% — перестрою
avatar

lost

  • 6 апреля 2012, 13:56
0
«восьмеркообразный аттрактор предельных состояний...»
в блокнотик записал.
avatar

Cosmo

  • 6 апреля 2012, 14:00
0
А чего тут такого-то?..)) ты «восьмерку» не видишь на графике, что-ли?..))
avatar

lost

  • 6 апреля 2012, 14:02
2
Cosmo да если бы я знал «чего тут такого» !!!)) «восьмерку» — вижу ))) а вот все остальные слова в этой фразе для меня — ну примерно как тензорное исчисление… прочесть могу, а понять — нет))) много раз пробовал… итог всегда одинаков.
avatar

Cosmo

  • 6 апреля 2012, 14:11
0
lost, аттрактором обычно называют некую траекторию, образуемую стохастическим движением объекта..))

В нашем случае форма описывается (примерно, конечно) уравнением лемнискаты бернулли:

r^2 = 2a*cos(2fi) (полярные координаты) ..))

Т.е. осталось ввести в это уравнение случайные величины, слегонца подрихтовать напильничком и — вот тебе «аттрактор границ» процесса… причем, можно даже с заданной степенью вероятности построить..))
avatar

Cosmo

  • 6 апреля 2012, 14:13
0
И нефиг больше тут всякими поисками улыбок заморачивацца..)) Вышел процесс за границы аттрактора — коси и забивай..)) облиги получацца - мммм, пальчики оближешь..))
avatar

Cosmo

  • 6 апреля 2012, 14:16
0
… это уж если вообще этой хренью занимацца..)) только вряд-ли кто-нить продаст тебе на них cds-ки ..))
avatar

VOJD

  • 6 апреля 2012, 14:38
0
хотелось бы скромно получить разъяснения по важному гносеологическому вопросу:

Что уважаемый Космо вкладывает в смысл ниже означенной фразы:
Вышел процесс за границы аттрактора — коси и забивай..))


типа:
1. откашивай от торговли и забивай на фсё)?
2. Коси бабло и забивай приказы в рынок как гвозди молотком?))))
avatar

VOJD

  • 6 апреля 2012, 14:41
0
эта… и про… как там?

Бен… рнули?))))
avatar

lost

  • 6 апреля 2012, 14:23
0
«уравнением лемнискаты бернулли: r^2 = 2a*cos(2fi) (полярные координаты) ..))»
в блокнотик записал. ))))))
avatar

agentCuper

  • 6 апреля 2012, 14:56
1
2a*cos(2fi)

это объяснение начала его имени, осталось только понять что такое «mо» ;)
avatar

Cosmo

  • 6 апреля 2012, 15:57
0
lost, тогда лучше вот это запиши:

r^4 — 2c^2*r^2*cos(2fi) = a^4 — c^4

..)) это лучше подойдет, здесь можно гантелю нарисовать..))
avatar

lost

  • 6 апреля 2012, 15:59
0
да я уже готов гантелей себе по голове дать
т. к. ничерта не могу понять даже отдаленно в этих формулах))
avatar

ravmos

  • 6 апреля 2012, 17:15
0
школьная программа ведь ))
avatar

lost

  • 6 апреля 2012, 20:00
0
ravmos моя математика закончилась на комплексных числах. в тот самый момент когда мне попытались объяснить про корень из минус единицы…
avatar

ravmos

  • 6 апреля 2012, 20:05
1
а я сейчас как раз подтягиваю забытую математику. Книжки по математике — самое интересное, что я прочел за последние годы.
avatar

lost

  • 6 апреля 2012, 23:07
0
да я тоже попытался… но не понял что уже не смогу ))) старость видимо1))
avatar

agentCuper

  • 6 апреля 2012, 14:55
0
а я не вижу восьмёрку((( только 3-х мачтовый корабль…
avatar

optionanalyser

  • 6 апреля 2012, 19:28
0
какой из известных? )))
acronyms.thefreedictionary.com/UG

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Лучшие записи

Все лучшие записи

Главную ленту сайта можно читать в популярных социальных сетях. Добавьте Блогберг в друзья:

Прямой эфир


Весь эфир RSS

Блоги

Смотреть всё

Популярные теги