В ходе обсуждения пред. постов, посвященных прогнозированию улыбки IV многократно всплывала тема зависимости IV от HV. Честно пытался открещиваться от этого предиктора в силу отсутствия, на мой взгляд, метода выбора параметров для ее расчета. «Капля» option2020 переполнила чашу. т.к. с тех. точки зрения все уже сделано — можем строить любое множество выборок HV и оценивать их. Осталось только критерий отбора сформулировать — никак до его осмысления руки не доходили.
Будем считать, что час настал :)
Для обсуждения остановимся только на одном из известных методов вычисления HV в основе которого лежит логарифм отношения текущей цены к предыдущей. Для вычисления по данному методу нужно всего два параметра:
— ТФ (тайм-фрейм) и
— количество бар (глубина) за которое происходит вычисление
Поигравшись с ними можно получить как различное значение текущей HV, так и различную динамику ее изменения. Что и представлено на графиках ниже. Первый график ТФ = 5м, глубина = 165, второй — 15м / 165. картинки здесь
Линии на графиках — линейные интерполяции HV во времени ( хотя, почему нужно использовать именно линейную интерполяцию? )
Решая вопрос поста можно, например, использовать величину ошибки линейной интерполяции для выбора «правильных» параметров для расчета HV и собственно текущей HV.
Но это всего лишь «один из» вариантов.
Каким методом выбора параметров для вычисления HV пользуетесь Вы? Почему?
Какие «за» и «против» видятся в предложенном методе?
И еще более общий вопрос:
М.б. правильнее использовать др. метод расчета HV? В каких случаях? Для каких задач ?
<a href="http://www.blogberg.ru"><img src="http://www.blogberg.ru/markup/images/logo_small.png" width="133" height="28" border="0" alt="Blogberg" /></a>
<div style="padding-left: 13px;">
<a href="http://blogberg.ru/blog/Option/38657.html" style="color: #010101; font-weight: bold; font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif; font-size: 24px; text-decoration: underline">Выбор параметров для вычисления HV</a><br />
<span style="color: #787878; font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif; font-size: 13px">11 апреля 2012, 08:53</span><br />
<div style="color: #3d3d3d; padding-top: 10px; overflow: hidden; font-size: 13px; font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;">В ходе обсуждения пред. постов, посвященных прогнозированию улыбки IV многократно всплывала тема зависимости IV от HV. Честно пытался открещиваться от этого предиктора в силу отсутствия, на мой взгляд, метода выбора параметров для ее расчета. <noindex><a href="http://optionanalyser.livejournal.com/8820.html?thread=25716#t25716" rel="nofollow">«Капля»</a></noindex> option2020 переполнила чашу. т.к. с тех. точки зрения все уже сделано — можем строить любое множество выборок HV и оценивать их. Осталось только критерий отбора сформулировать — никак до его осмысления руки не доходили.</div>
</div>
В ходе обсуждения пред. постов, посвященных прогнозированию улыбки IV многократно всплывала тема зависимости IV от HV. Честно пытался открещиваться от этого предиктора в силу отсутствия, на мой взгляд, метода выбора параметров для ее расчета. «Капля» option2020 переполнила чашу. т.к. с тех. точки зрения все уже сделано — можем строить любое множество выборок HV и оценивать их. Осталось только критерий отбора сформулировать — никак до его осмысления руки не доходили.
Код для вставки в блог
11 апреля 2012, 08:53