BRUS
-411
2
Опционы:

Выбор параметров для вычисления HV

optionanalyser 11 апреля 2012, 08:53
В ходе обсуждения пред. постов, посвященных прогнозированию улыбки IV многократно всплывала тема зависимости IV от HV. Честно пытался открещиваться от этого предиктора в силу отсутствия, на мой взгляд, метода выбора параметров для ее расчета. «Капля» option2020 переполнила чашу. т.к. с тех. точки зрения все уже сделано — можем строить любое множество выборок HV и оценивать их. Осталось только критерий отбора сформулировать — никак до его осмысления руки не доходили.

Будем считать, что час настал :)

Для обсуждения остановимся только на одном из известных методов вычисления HV в основе которого лежит логарифм отношения текущей цены к предыдущей. Для вычисления по данному методу нужно всего два параметра:
— ТФ (тайм-фрейм) и
— количество бар (глубина) за которое происходит вычисление

Поигравшись с ними можно получить как различное значение текущей HV, так и различную динамику ее изменения. Что и представлено на графиках ниже. Первый график ТФ = 5м, глубина = 165, второй — 15м / 165.
картинки здесь

Линии на графиках — линейные интерполяции HV во времени ( хотя, почему нужно использовать именно линейную интерполяцию? )

Решая вопрос поста можно, например, использовать величину ошибки линейной интерполяции для выбора «правильных» параметров для расчета HV и собственно текущей HV.

Но это всего лишь «один из» вариантов.
Каким методом выбора параметров для вычисления HV пользуетесь Вы? Почему?
Какие «за» и «против» видятся в предложенном методе?

И еще более общий вопрос:
М.б. правильнее использовать др. метод расчета HV? В каких случаях? Для каких задач ?
Оценка: 0

Вставка изображения

Вставить в блог
нет комментариев RSS

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.


Главную ленту сайта можно читать в популярных социальных сетях. Добавьте Блогберг в друзья: