| 19:00 | BRUS | -231 | 1 |
Исследование исторической волатильности Часть 2
Результаты очередного эксперимента по .
Однако, имхо, основной вопрос сформулирован во втором комментарии:
Нужно ли фильтровать данные при вычислении индикаторов?
И если да, то:
— как/чем
— как сильно и т.д.
Коллеги, кто, как, в каких случаях и для чего фильтрует биржевые данные?
Однако, имхо, основной вопрос сформулирован во втором комментарии:
Нужно ли фильтровать данные при вычислении индикаторов?
И если да, то:
— как/чем
— как сильно и т.д.
Коллеги, кто, как, в каких случаях и для чего фильтрует биржевые данные?
Код для вставки в блог
21 августа 2012, 10:43
Однако, имхо, основной вопрос сформулирован во втором комментарии:
Нужно ли фильтровать данные при вычислении индикаторов?
И если да, то:
— как/чем
— как сильно и т.д.
Коллеги, кто, как, в каких случаях и для чего фильтрует биржевые данные?
Amenhotep
optionanalyser
Например, строим МА(9) — понятно, что традиционно берем 9 пердыдущих НЕ фильтруя их и вычисляем.
А если например брать:
— 7 из 9, отбрасывая 2 как не пригродные по какому-нибудь критерию и осреднять по 7 или
— заведомо брать 11, отбрасывая 2 и осреднять по 9
Т.е. перед вычислениями «чистить» выборку, на которой происходит расчет.
М.б. результат получится качественнее из обработки отфильтрованных данных?
Когда такой подход применим? Какие методы фильтрации «лучше»?
Amenhotep
konsta
optionanalyser