BRUS
383
2
Графики и основные индикаторы:

Ri вышел в контанго впервые с марта этого года. Покупать? Не спешите!

SpYdelL 27 июля 2010, 06:43
Проторчав с начала марта в беквордации, фьючерс на индекс РТС воспрял духом, поднял голову и продемонстрировал весь свой нрав, устроив тотальный шортокрыл. Спекулянты в РИ впервые сначала марта 2010 года настроены наиболее оптимистично. Агрессивно терять надежду на рост рынка они начали с апреля месяца, т.к. даже взлет сиплого к 1220 и ММВБ под 1540 не воодушевили спекулянтов. По факту были правы тогда и сыграли с опережением. К середине апреля беквордация к индексу составляла около 2%, достигнул пика 7 мая в 3.5% (!), где маячил всемирный апокалипсис (все помнят 6 мая?), там даже арбитражеры начали пасовать и бросили «неблагодарное» занятие по сужению спрэда. Сейчас страхи спали и фьючерс выходит в контанго. Обычно он не долго там придерживается, все таки спекулянты на РИ больше любят шортить, чем покупать. )) Но пока все говорит о том, что глобальный настрой на рынке пока позитивный и еще могут порасти. Но ключевое слово «пока позитивный». Спекулянты терпеть не могут стоять в одну сторону больше одно дня, а особо одаренные больше 1 секунды, поэтому только дайте повод закрыться и перевернуться. Примеров, надеюсь, приводить не нужно? :) Кстати, к июльскому дну RI вырос на 16.8% — это мировой рекорд из всех наиболее ликвидный фьючерсов, так что вроде бы смотрится неплохо и из нисходящего тренда вышел, но вот вот и пузыриться начнет, так что не увлекайтесь с лонгами. :)
Все данные к закрытию основной сессии в 18;45, естественно интрадейные значения значительно разнятся.

Что касается опционов, то крупные игроки хэджируют лонги на фьючерсах и вероятно в стоках. По состоянию на 26 июля конец дня, августовские опционы имеют открытых позиций PUT на 71812, где максимумы сосредоточены на страйке 100000 (21546 ОИ) и 115000 (9546). Что касается CALL, то открытых позиций в 2.8 раза меньше, т.е. 25132. Больше всего коллов на 145 страйк (6710). В сентябрьских опционах более активно. Путов 244104 с максимумом опять возле 100 страйка (72774), а адепты Степана Демуры не мелочатся и ставят на обвал рынка ниже 700 по РТС, там ОИ 18950! Коллов 110880 и 160 страйк (27824). Интересно, неужели тот, кто поставил на пут со страйком в 100000 к середине августа считает, что выйдет в деньги или хотя бы закроет в ноль, но тогда какой смысл столь дальний страйк брать? Не понятно. Причем в июльском все было тоже самое.
теги: РТС, опционы, Ri, Россия
Оценка: 29

Вставка изображения

Вставить в блог
6 комментариев RSS
avatar

SpYdelL

  • 27 июля 2010, 06:50
1
А вообще Ri обычно пребывает в двух состояниях: «все пропало шеф» и «о, у нас эйфория»! :)))
avatar

ForceMAjor

  • 27 июля 2010, 07:14
5
чтот, я смотрю, никто рост ОИ в срочных инструментах с 01 июля не связывает с разрешением торговать этим барахлом открытым и интервальным фондам. А некоторые «объемщики» делают даже какие-то выводы из роста ОИ, а тут просто рынок слегка поменялся ))
avatar

VOJD

  • 27 июля 2010, 09:45
0
а я, например, даже и не знал))))
вот и объяснение 100 страйку!)))) спб, видно было, что кого-то нового и необычного отоваривают путами - теперь ясно )))))
avatar

ForceMAjor

  • 27 июля 2010, 10:58
0
главное — чтоб это не мешало работам на байконуре ))
avatar

Chainic

  • 27 июля 2010, 09:16
0
+))))
avatar

Dire

  • 28 июля 2010, 06:27
0
Хмм… а каков смысл в покупке путов с такими страйками? Может быть А, управляющий средствами Б, покупает на часть этих средств путов с нереальными для выхода в деньги страйками (близкими по дате), причём у С, аффилированного с А? Схема пошлая как топор, но ничего другого в голову не приходит — не силен я в хеджировании ^^

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Блоги

Смотреть всё

Главную ленту сайта можно читать в популярных социальных сетях. Добавьте Блогберг в друзья:

Прямой эфир


Весь эфир RSS

Лучшие записи

Все лучшие записи

Популярные теги