К полугодовому юбилею тотализатора на индекс ММВБ

Часть 1
Недавно я попытался написать программу для скачки ставок на индекс ММВБ в Эксель. Попытка в силу природной лени не была доведена до конца, т.е. до автоматизации процесса, но скачать ставки все-таки кое-как удалось (процесс получился полуавтоматический и возможны отдельные ошибки! )

В результате можно попытаться
1) посмотреть на степень угадывания индекса с другого боку (первый бок – это -3%, -1-2%, 0, 1-2% и 3% — верхняя часть тотализатора) и
2) построить рейтинг резидентов по разным критериям.

1) В качества итогового прогноза резидентов имхо лучше всего взять медиану ставок (средняя более чувствительна к ошибкам скачки и к действиям отдельных любителей указать индекс 1500 когда он стоит на 1300). Критерии угадал/не угадал можно брать какие хочешь, например – угадал с точностью до полпроцента / до процента / угадал направление движения рынка / угадал направление движения рынка или лось не больше полпроцента (это когда рынок стоит примерно на месте). Движение рынка здесь принято считать от вчерашнего закрытия, имхо это не совсем правильно, т.к. ставки делаются утром, когда в худшем случае известно, как ночью отторговались нефть, бакс и азиаты, а в лучшем уже прошли 2 часа наших торгов. Корректнее сравнивать с открытием (я в качестве «открытия» беру среднее за первые минуты торгов без самых первых двух минут, когда произошло первоначальное устаканивание рынка. Желающие могут сделать по своему). Вот пример итоговой таблицы.

Что в столбцах — как часто (в процентах) итоговый медианный прогноз резидентов угадал по следующему критерию:
2)ошибка в пределах полпроцента 3)ошибка в пределах процента 4)совпали направления движения рынка (от предыд. закрытия) и прогноза 5)совпало направление или ошибка в пределах полпроцента 6)совпали направления движения рынка (от `открытия`) и прогноза 7)совпало направление (`open`) или ошибка в пределах полпроцента:

август — 40.91 — 77.27 — 72.73 — 72.73 — 59.09 — 68.18
июль — 13.64 — 45.45 — 36.36 — 40.91 — 50.00 — 50.00
июнь — 27.27 — 36.36 — 59.09 — 63.64 — 45.45 — 54.55
май — 5.26 — 15.79 — 57.89 — 57.89 — 36.84 — 36.84
апрель — 31.82 — 72.73 — 86.36 — 90.91 — 68.18 — 77.27
март — 40.91 — 77.27 — 77.27 — 77.27 — 59.09 — 63.64

Исходная таблица — blogberg.ru/blog/18895.html

Есть один ньюанс насчет динамики точности прогноза. Предположим, пошло движение рынка. Прогнозы сначала будут отставать от движения, считая его неправильным. Затем прогнозы догоняют рынок (капитуляция). Капитуляция означает, что рынку можно разворачиваться. На этом можно даже попытаться построить индикатор. Берем ошибку прогноза, усредняем за 5 дней (неделя). Можно такой трюк еще – усредняем за 4 дня, потом еще раз за 2 дня – та же неделя примерно. Получится что-то похожее на мувинг. По соотношению сглаженность/отставание не так чтобы совсем плохо –



Будет ли этот индикатор работать в будущем? Трудно сказать. Мое мнение — вряд ли сильно лучше мувингов.

Часть 2 с рейтингами резидентов следует.