Переход на декабрьский контракт во фьючерсах на 10 летние ноты
Последние дни мучился вопросом куда девался объём во фьючерсах на американские 10 летние ноты. Поскольку динамика в облигациях сейчас как никогда важна — прямо-таки извёлся. Пока не сообразил, что прошёл переход на другой контракт! Переход иногда важно отследить, т.к. порой видны уровни перезахода, которые можно потом рассматривать, как базовые. На первой картинке часовка с 10 августа сентябрьского контракта, объёмы зелёным снизу и профиль объёмов слева. Пики объёмов слева говорят о том, что сайзы проходили снизу в районе 125 и сверху в районе 126.
Вторая картинка — это уже «новый» декабрьский контракт. Видны нарастающие объёмы снизу и точки ( красным) скопления объёмов в районе 124-19( 2 раза — 1 и 2 сентября — текущий максимум объёмов — уровень контракта) и 123-25. Последняя точка — это куда ливанули сразу после 16.30 по Москве в пятницу ( с уровня текущего контракта — всё по теории). Интересно, что сегодня ( а фьючи торгуются) от последних уровней сразу пошли вверх. Сегодняшнее движение наверняка будет без сайзов, поэтому, вкорее всего, во внимание принимать не нужно.
Очень хотелось, конечно, сделать далеко идущее предположение, что фьючи в конце прошлой недели залили, чтобы взять дёшево новый контракт, но поостерегусь — опыта пока с этими бондами и фьючами маловато. Пусть каждый решит самостоятельно))).
Код для вставки в блог
6 сентября 2010, 16:36
Mikle
VOJD
Mikle
VOJD
VOJD