СТРАТЕГИЧЕСКИЙ взгляд на S&P500 с точки зрения объёмов фьючерсов (апрельские тезисы).

Настоящий пост представляет точку зрения афтора) и не претендует на истину в последней инстанции. Цель, скорее, состоит в попытке анализа текущего состояния рынка в среднесрочной перспективе с учётом ухода сипи из проторговки 1320-1335 вниз. Этот уход вниз в сочетании с самим наличием этой проторговки, которая по факту раздачи превратилась в диапазон, где Натан продавал — центральная мысль поста. Дальнейшие рассуждения строятся на основе этого ФАКТА! Повторюсь, сегодня стало ясно, что мы видели локальные хаи.



Максимальное скопление объёмов текущего июньского фью на сипи ( диапазон 1320-1335) находится в самой верхней части профиля и уход рынка вниз от этой проторговки представляется трендовым движением.
Для анализа так же понадобится объёмный профиль предыдущего — мартовского контракта фьючерса на сипи.


Мартовский профиль даёт надёжные проверенные ориентиры движения — видны два скопления объёмов сверху 1313-1335 и снизу 1250-1283. Между ними — относительный «минус».
Текущая июньская проторговка обёмов полностью подтвердила важность изучения истории: текущий хаёвый диапазон 1320-1335.

Таким образом, напрашиваются 2 сценария. Первый — сипи «быстро, быстро спустится с горы» ( через минус) и попадёт в диапазон 1290-1250. Где ближе к низу Натан попытается собрать объёмы для рывка в среднюю часть профиля. Если собрать объёмы не удастся в диапазоне 1250-1280, то Натан выдет вниз с криками «всёпропала». Это хороший сценарий, т.к. если Натан опять купит по низам, как это он сделал 15-16 марта, то он опять погонит рынок наверх.
Плохой сценарий может реализоваться, если Натан не погонит рынок резко вниз, а затусуется в зоне минус развития. Это будет означать, что ни о какой покупке Натан более не думает, а задача состоит в том, чтобы продать остатки по любым ценам из диапазона 1280-1315. Тогда в среднесрочной перспективе можно ожидать ухода сипи из глобальной зоны стоимости 1250-1335 вниз. Надолго. В сочетании с накопленным по низам объёмам в трежерях ( фью на 10 летние ноты) сценарий армагедона не кажется совсем уж завиральным.

Косвенным подтверждением описанных сценариев вниз служит относительное увеличение объёмов на выносе сегодня евры вверх ( относительно двух последних дней, имхо, была покупка доллара) — что будет когда ещё и доллар будет укреплятся!
На сегодняшний засо среагировали нефть и золото — всё серьёзно.
В заключении приведу профиль виновницы месячного задёрга на хаи — иены( на фью — прямая котировка) — чтобы не создавалось впечатление, что сегодня всё случилось «вдруг» Нет, была подготовка.

Иенка — источник глобального кэри трейда перестала ослабляться 6 апреля — и в этот же день раздали лук и роснефть — что это — совпадение?
или в колдовство

прикажите верить?)