| 18:00 | BRUS | -238 | 0 |
Методы прогноза улыбки волатильности
На сейчас выделяю два основных подхода к прогнозированию улыбки волатильности:
— модельный
— статистический
Модельный
Основан на использовании придуманной модели и подборе параметров в нее
Примеры методов модельного подхода: BS, SABR и т.д.
Статистический
Основан на выделение стат. закономерностей в поведении улыбки и использовании их для прогноза будущего её состояния
Примеры методов статистического подхода: система уравнений, нейросеть и т.д.
Видимо и тот и др. методы имеют как свое право на жизнь, так и свои «+» и «-».
Вопросы:
— Какой подход используете (предпочли бы использовать)? Почему?
— Каким методом пользуетесь (предпочли бы пользоваться)? Почему?
— Для решения какой трейдерской задачи?
— Какие «+» и «-» подхода и метода стали определяющими для Вашего выбора?
— М.б. возможно применить комбинированный подход? Как?
PS Мне показался ближе для прогноза улыбки стат.подход с методом близким к нейросетям. Используется для оценки профиля позы в матрице(дереве) возможных ее будущих состояний.
— модельный
— статистический
Модельный
Основан на использовании придуманной модели и подборе параметров в нее
Примеры методов модельного подхода: BS, SABR и т.д.
Статистический
Основан на выделение стат. закономерностей в поведении улыбки и использовании их для прогноза будущего её состояния
Примеры методов статистического подхода: система уравнений, нейросеть и т.д.
Видимо и тот и др. методы имеют как свое право на жизнь, так и свои «+» и «-».
Вопросы:
— Какой подход используете (предпочли бы использовать)? Почему?
— Каким методом пользуетесь (предпочли бы пользоваться)? Почему?
— Для решения какой трейдерской задачи?
— Какие «+» и «-» подхода и метода стали определяющими для Вашего выбора?
— М.б. возможно применить комбинированный подход? Как?
PS Мне показался ближе для прогноза улыбки стат.подход с методом близким к нейросетям. Используется для оценки профиля позы в матрице(дереве) возможных ее будущих состояний.
Код для вставки в блог
12 декабря 2012, 14:58
— модельный
— статистический
Модельный