| 16:00 | BRUS | -411 | 2 |
Арбитраж улыбки волатильности. Статистика. Отображение погрешностей.
Если проанализировать одномесячный спред на опционных сериях одного БА по IV для колов и путов OTM на равном удалении по какому-либо критерию от БА раздельно, то получим нижеприведенные картинки
Ось Х — время до экспирации ближней серии
Ось Y — спред IV с равным удалением от БА по к.л. критерию (страйки и т.д.)
Имхо, представление плохо читаемо, а хотелось бы еще одновременно видеть и др. разрезы + поверхность (они в данном случае получаются рваными из-за большого шага страйка — совсем не комильфо)
Вопросы:
Как на Ваш взгляд более читаемо отображать ошибки и распределения?
Какие еще разрезы/дополнения были бы на Ваш взгляд информативны для сабж?
Ось Х — время до экспирации ближней серии
Ось Y — спред IV с равным удалением от БА по к.л. критерию (страйки и т.д.)
Имхо, представление плохо читаемо, а хотелось бы еще одновременно видеть и др. разрезы + поверхность (они в данном случае получаются рваными из-за большого шага страйка — совсем не комильфо)
Вопросы:
Как на Ваш взгляд более читаемо отображать ошибки и распределения?
Какие еще разрезы/дополнения были бы на Ваш взгляд информативны для сабж?
Код для вставки в блог
24 декабря 2012, 22:25