Не так давно начал интересоваться трейдерским программированием и всем, что связано с упрощением торговли с помощью кодинга.
Хочу поделиться своим опытом, вполне вероятно, что кому-то он окажется полезным.
Начну, пожалуй, с котировок. Для того, чтобы пользоваться чудесами программирования, нужна дата. При этом для тестирования стратегий достаточно исторических котировок, без стриминга (реал-тайм котировки).
Для российского рынка дата добывается крайне легко через скокшарповскую гидру (ныне, если не ошибаюсь, S# Data), скачивая бесплатные ресурсы финама. С Америкой все сложнее. Думаю, наиболее распространенный путь – это регистрация демо iqfeed. Для того, чтобы пройти регистрацию, нужна долларовая карта, что само по себе не всем удобно, так она еще и вносится в их базу данных, и повторно воспользоваться ее номером не получится. Однако один хороший человек подсказал мне решение, которое упрощает всю процедуру буквально до невозможности. Виртуальная карта киви. Заходим на сайт киви, просто регистрируем кошель, и на сотовый телефон приходит номер карты, который мы успешно вбиваем при регистрации демо iqfeed. Таких карт можно наклепать с десяток. При этом меня удивило, что достаточно просто зарегистрировать кошелек, я даже карту не оформлял никакую, все сделалось автоматически.
Итак, мы зарегистрировали триал и с чувством собственного достоинства продолжаем наши изыскания. Лимит демо – 500 тикеров. Торгуя руками акции in play, совершенно не задаешься вопросом о сегменте своих инструментов. Сперва ограничение в 500 тикеров показалось мне мягко говоря неудобным, однако, когда я стал отбирать через финвиз те акции, которые я хотел бы у себя видеть, оказалось, что 500 тикеров — это количество стаков при самом лояльном отборе, т.е. больше уже некуда, остальное уже мертвечина, неликвид, дешевки, в общем набор для гурманов.
500 тикеров я выкачивал 2 дня, при том, что у меня топовый ПК и 16гб оперативы, которая использовалась под 90%. Выкачивал я прямо в мультичартс, там есть коннектор к iqfeed. При этом, когда я, видя, как тает мое дисковое пространство, начал все безжалостно удалять, дабы иметь место для котировок, потом обнаружил, что это были временные файлы, которые удалились сами после завершения процесса (скачка множества акций в мультах делается через портфолио бектестер в рамках тестирования стратегии).
Знающие люди советовали мультичартс ввиду его гибкости и производительности. Неприятной неожиданностью оказалось отсутствие в нем возможности торговать портфолио, но саппорт сказал, что они это сейчас как-раз разрабатывают. В этом мульты пока проигрывают велслабу. В остальном платформа очень хороша.
Теперь про стриминг (реал-тайм дата). В мультах есть коннектор к MB Trading, и, зарегистрировав демо к MBT Desk Pro (видео по регистрации https://www.youtube.com/watch?v=72e0wZ5fVWc), мы имеем бесплатные 200 тикеров реал-тайм.
Хочется сказать слова благодарности Марселю Тазетдинову за помощь в освоении новых вещей (http://shark-traders.com/education/ya_marsel/).
С уважением,
управляющий партнер Shark Traders
Думаю, что большинство не только знают имя этого легендарного трейдера, но и успели уже на несколько раз прочитать его книгу «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли». Лично я ее перечитывал множество раза, и каждое прочтение сопровождалось новыми открытиями в плане торговли.
Интервью не ново, и датируется 2004 годом, но смысл фраз не устарел, а биржевые принципы и вовсе остаются неизменны сотни лет.
Как и когда вы начали торговать?
Я впервые обратил свое внимание на финансовый рынок в 1962-м году, а к 1966-му уже вел активную торговлю.
Я начал потому, что мне казалось, это будут легкие деньги, и это действительно так, когда ваши решения верны. Однако когда вы проигрываете, все становится не так просто. Когда рынки впервые привлекли мое внимание, я учился в колледже и получал степень по журналистике, хотя начинал я с курса по искусству. Я всегда считал, что мои ранние занятия искусством помогли мне в трейдинге. В ранние годы мне показали, как смотреть – по-настоящему смотреть – на такие вещи как текстура, цвета и оттенки любой мелочи. Это было то, что нужно, для рассматривания графиков.
Какие методы торговли были популярны в литературе того времени?
В основном скользящие средние и линии тренда. Основополагающей работой по ним была книга Ричарда Дончиана (Richard Donchian). Позже он стал моим другом. Была также популярна работа Дана и Харгитта (Dunn and Hargitt). Многие книги были посвящены временным циклам и графическим моделям, как например “Ударный метод” Вильяма Даннигана (William Dunnigan’s “thrust method”). Джо Грэнвиль (Joe Granville), еще один автор, ставший моим другом, написал наиболее обширную книгу того времени. Однако никто не проводил серьезного тестирования на истории, как мы это делаем сегодня, вся работа основывалась на общем обозрении и памяти.
Вам с самого начала сопутствовал успех?
Нет. В начале я потерял около половины всего своего капитала, и это до смерти меня напугало. Поэтому я перестал читать книги и начал учиться сам, изучая все, что мог. И я все еще учусь. Первая моя неудача случилась из-за одной книги, которая уверяла, что я непременно заработаю деньги, если буду следовать описанной в ней программе. Но рынок наверное эту книжку не читал, потому что ничего не вышло. Это был одновременно и хороший и плохой опыт. Плохой потому, что я потерял деньги, но зато это побудило меня выяснить, как же все-таки переиграть рынок и вернуть свои деньги плюс еще немного сверху.
Через какое время вы вернули свои деньги после смены вашего подхода к рынку? И когда вы начали получать постоянную прибыль?
Прошло 3 года, прежде чем я достиг какого-либо успеха в торговле, и, наверное, годы, прежде чем у меня стало действительно хорошо получаться. Даже потом нужно было еще много чего узнать, например, об управлении капиталом, размере позиции, новых и лучших техниках вхождения в рынок. И пока я не изучил досконально все эти аспекты, включая управление капиталом и размером позиции, я не начал зарабатывать миллионы.
Что вам больше всего запомнилось за время вашей практики?
Просто невозможно выделить что-то одно, так много всего было. Думаю, победа в чемпионате на кубок Роббинса – наиболее запоминающееся событие. Превращение $10.000 в $1.100.000 в реальном времени задало тон всей моей последующей жизни. Никогда не забуду, как я вызвал Ганса Найса (Hans Nice) посоревноваться со мной в торговле, а он отказался. Я не ожидал этого! Жаль, это было бы замечательной демонстрацией моих способностей и разоблачило бы его так называемую торговую систему. А вообще, пожалуй, больше всего мне запоминаются люди, которые могут уйти с работы, уйти от начальников, которых не любят, и сделать карьеру в трейдинге. Самое замечательное в моей карьере то, что я могу помочь людям стать успешными и независимыми.
Что было наиболее важным из того, что вы узнали о рынке?
Ну, на это легко ответить: сокращай убытки, пока они малы. Прибыль вам не повредит, а вот убытки критичны и трейдеры должны научиться их контролировать. Трейдинг – это бизнес по контролированию убытков. Если вы не можете им управлять, вы несете убытки.
Как вы считаете, каждый ли человек способен жить на доход от трейдинга? Даже если человек не станет выдающимся трейдером, вы думаете, как и в других профессиях каждого можно научить зарабатывать достаточно денег?
Я могу научить любого, но не каждый сможет этим заниматься. Хороший повар может любого научить готовить суфле. Но не все повара могут его приготовить. Некоторые люди просто слишком эмоциональны, другие не могут оставаться сосредоточенными, третьи просто глупы — по крайней мере в том, что касается рынка. Я не могу с этим ничего поделать.
За годы вы стали известны как торговец фьючерсами, включая фьючерсы на акции и индексы, товары и бонды. Тем не менее, в прошлом году вы издали книгу об акциях. Вы переключились на торговлю акциями? Что толкнуло вас на написание этой книги?
Я начал торговать акциями много лет назад. В 1996 я разработал механическую торговую систему для инвестирования, которая показала хороший результат. Я хотел поделиться этой информацией, обнародовать мои исследования и показать, что успешный инвестиционный метод, основанный на фундаментальных правилах, возможен. Это то, что любой средний парень или девушка могут делать с легкостью и даже превосходить большинство взаимных фондов.
Волновая теория была разработана и обоснована Ральфом Эллиоттом, который после успешной карьеры бухгалтера, приступил к изучению фондового рынка и его динамики в 1930-х годах. В 1934 году Р. Эллиотт увидел закономерность, по которым цены изменяются по определенным и узнаваемым моделям, а в начале 1939 года он обосновал волновую теорию, опубликовав ее в журнале Financial World.
Разберем стратегию торговли опционами, которой обучают options-trader.ru, optionswork ru, options-team com, trust-men com, askfortrade com, и под которую они берут деньги в правление.
Господа резиденты и наблюдатели! В блоге BRUS-онлайн комментируем текущую ситуацию на глобальных рынках, сессию 25 января 2013 года, премаркет и постмаркет.
Почему рост американского (японского, британского etc) госдолга не привёл до сих пор к взлёту ставок доходности по гособлигациям до небес? И наоборот, они вообще опустились почти до нуля.
наглядно (с формулами) объясняет, почему.
Рекомендую. Чтобы закрыть этот вопрос раз и навсегда.
Вкратце — суть такова. Если:
а) курс валюты свободный
б) правительство может свободно эмитировать любое кол-во собственной валюты
в) ЦБ может произвольно устанавливать ставки
г) правительство НЕ занимает деньги в иностранной валюте
то рост госдолга имеет такой же монетаристский эффект, как эмиссия и транслируется не в рост доходности гособлигаций, а в ослабление нацвалюты. Которое (если экономика более менее здорова) в свою очередь приводит к росту экспорта, выравниванию дисбалансов и как следствие к общему оздоровлению.
То есть, в фиатной системе с плавающими обменными курсами, авторегулятивную функцию выполняет курс нацвалюты, а не доходность облигаций, которая зависит _в этой системе_ от политики национального ЦБ чуть менее чем полностью. И именно в этом состоит разница с системой фиксированных обменных курсов (в частности с системой «золотого стандарта») — при фиксированных обменных курсах обесценивается госдолг.
Выводы:
— если США хотят сравнять дисбалансы и нарастить экспорт — им выгодно ослабление доллара;
— лучшим способом ослабить доллар является выпуск нового госдолга;
— США может наращивать госдолг до тех пор, пока доллар не станет слишком слабым;
— до этого момента рост госдолга = рост возможностей США на мировых рынках как экспортеров = политика, способствующая экспансии и восстановлению американской промышленности;
— соответственно, попытки сокращения расходов и госдолга сейчас — это чистое безумие и по сути противоречат национальным интересам США.
Think about it this way: with the Fed setting interest rates,any loss of confidence in U.S. bonds would cause not a rise in rates but a fall in the dollar – and a fall in the dollar would be a good thing, helping make US industry more competitive.
