http://blogberg.ru ru noreply@blogberg.ru (http://blogberg.ru) noreply@blogberg.ru (http://blogberg.ru) http://blogberg.ru Blogberg.ru http://blogberg.ru/blog/recommend/42595.html http://blogberg.ru/blog/recommend/42595.html optionanalyser — модельный
— статистический

Модельный]]> Wed, 12 Dec 2012 14:58:35 +0400 IV smile volatility forecast прогноз волатильность улыбка опционы options http://blogberg.ru/blog/Option/39294.html http://blogberg.ru/blog/Option/39294.html optionanalyser — RIK2 построена 12.05.2012 16:52:15
— RIM2 построена 12.05.2012 17:16:38

Обозначения в легенде:
— «marketAsIs_2012-06-15_144392.5_0.0» собственно маркетная улыбка при цене RIM2 144392.5
— «marketmarketForecast_2012-06-15_147500_1.0» — спрогнозированная улыбка
— «market» — на основе маркетной улыбки
— «marketForecast_2012-06-15» — строим прогноз маркетной улыбки для серии с экспирацией 2012-06-15
— «147500» — если цена станет 147500
— «1.0» — через один день, т.е. цена в это же время через день увеличится на 3 107,5 пунктов (147500 — 144392,5) относительно текущей

Картинки кликабельны.

Какие будут суждения?

Прогноз улыбок серии RI 2012_06_15 при различных движения цены за 1 день.
Прогноз улыбок серии RI 2012_06_15 для трех движений цены внутри дня, за 1 и 2 дня.
То же самое для серии RI 2012_05_15]]> Sat, 12 May 2012 19:15:30 +0400 forecast options smile volatility волатильность опционы прогноз http://blogberg.ru/blog/Option/38657.html http://blogberg.ru/blog/Option/38657.html optionanalyser «Капля» option2020 переполнила чашу. т.к. с тех. точки зрения все уже сделано — можем строить любое множество выборок HV и оценивать их. Осталось только критерий отбора сформулировать — никак до его осмысления руки не доходили.]]> Wed, 11 Apr 2012 08:53:18 +0400 forecast hv options smile volatility волатильность опционы прогноз улыбка http://blogberg.ru/blog/Option/38582.html http://blogberg.ru/blog/Option/38582.html optionanalyser графике зависимости изменения IV ATM от изменения цены БА.

Хорошо видно, что:
— зависимости в основном не линейны и
— не однородны

Имхо, это может означать, что изменение цены БА не единственный предиктор влияющий на IV ATM.

Какие предикторы, влияющие на изменение IV ATM, выделили бы Вы?
Что еще может сказываться на ее поведении?
Какие из этих факторов носят общий или частный характер? В каких случаях?]]> Fri, 06 Apr 2012 09:29:58 +0400 forecast options smile volatility волатильность опционы прогноз улыбка http://blogberg.ru/blog/Option/38484.html http://blogberg.ru/blog/Option/38484.html optionanalyser — наиболее близким к результатам статистики является 3 метод, причем, даже с учетом изменяющейся «степени параболы» улыбки
— 2 метод адекватен лишь на отдельном интервале жизни отдельных опционных серий
— частные движения IV ATM могут сильно отличаться от общего правила

Картинки здесь]]> Mon, 02 Apr 2012 08:23:02 +0400 forecast options smile volatility волатильность опционы прогноз улыбка http://blogberg.ru/blog/Option/38431.html http://blogberg.ru/blog/Option/38431.html optionanalyser Профиль предельной доходности на экспирацию ближайшей серии в позе.
Варианты расположения профиля доходности на момент времени «сейчас» с текущей IV по маркетной улыбке.
Смещение по маркетной улыбке.]]> Thu, 29 Mar 2012 17:24:33 +0400 forecast options smile volatility волатильность опционы прогноз улыбка http://blogberg.ru/blog/Option/38313.html http://blogberg.ru/blog/Option/38313.html optionanalyser здесь, имхо, может быть переформулирована в задачу прогнозирования изменения улыбки волатильности при движении цены БА.
Сейчас использую три подхода для оценки ее положения:]]> Sat, 24 Mar 2012 11:44:11 +0400 forecast options smile volatility волатильность опционы прогноз улыбка