http://blogberg.ru ru noreply@blogberg.ru (http://blogberg.ru) noreply@blogberg.ru (http://blogberg.ru) http://blogberg.ru Blogberg.ru http://blogberg.ru/blog/recommend/42737.html http://blogberg.ru/blog/recommend/42737.html optionanalyser Mon, 24 Dec 2012 22:25:02 +0400 arbitrage iv options smile арбитраж волатильность опционы улыбка http://blogberg.ru/blog/recommend/42595.html http://blogberg.ru/blog/recommend/42595.html optionanalyser — модельный
— статистический

Модельный]]> Wed, 12 Dec 2012 14:58:35 +0400 IV smile volatility forecast прогноз волатильность улыбка опционы options http://blogberg.ru/blog/recommend/42565.html http://blogberg.ru/blog/recommend/42565.html optionanalyser Условно выделены:
— нормальная улыбка
— граница продаж
— граница покупок
Каждая из этих линий может определяться различными методами.]]> Mon, 10 Dec 2012 20:50:01 +0400 Опционы улыбка волатильность options IV smile http://blogberg.ru/blog/recommend/41997.html http://blogberg.ru/blog/recommend/41997.html optionanalyser Wed, 24 Oct 2012 22:13:53 +0400 опционы options strike volatility страйковая волатильность http://blogberg.ru/blog/Option/41066.html http://blogberg.ru/blog/Option/41066.html optionanalyser вычислению HV.

Однако, имхо, основной вопрос сформулирован во втором комментарии:

Нужно ли фильтровать данные при вычислении индикаторов?
И если да, то:
— как/чем
— как сильно и т.д.
Коллеги, кто, как, в каких случаях и для чего фильтрует биржевые данные?]]> Tue, 21 Aug 2012 10:43:10 +0400 historical hv option options volatility волатильность историческая опционы http://blogberg.ru/blog/Option/39752.html http://blogberg.ru/blog/Option/39752.html optionanalyser Какие торговые стратегии можно построить на сравнении различных HV?
Есть ли закономерности в распространении/движении возмущений HV по ТФ и/или параметрам? ]]> Mon, 04 Jun 2012 09:17:32 +0400 historical hv option options volatility волатильность историческая Опционы http://blogberg.ru/blog/Option/39294.html http://blogberg.ru/blog/Option/39294.html optionanalyser — RIK2 построена 12.05.2012 16:52:15
— RIM2 построена 12.05.2012 17:16:38

Обозначения в легенде:
— «marketAsIs_2012-06-15_144392.5_0.0» собственно маркетная улыбка при цене RIM2 144392.5
— «marketmarketForecast_2012-06-15_147500_1.0» — спрогнозированная улыбка
— «market» — на основе маркетной улыбки
— «marketForecast_2012-06-15» — строим прогноз маркетной улыбки для серии с экспирацией 2012-06-15
— «147500» — если цена станет 147500
— «1.0» — через один день, т.е. цена в это же время через день увеличится на 3 107,5 пунктов (147500 — 144392,5) относительно текущей

Картинки кликабельны.

Какие будут суждения?

Прогноз улыбок серии RI 2012_06_15 при различных движения цены за 1 день.
Прогноз улыбок серии RI 2012_06_15 для трех движений цены внутри дня, за 1 и 2 дня.
То же самое для серии RI 2012_05_15]]> Sat, 12 May 2012 19:15:30 +0400 forecast options smile volatility волатильность опционы прогноз http://blogberg.ru/blog/38990.html http://blogberg.ru/blog/38990.html Brocompany
Через тернии к звездам

Главной сложностью, возникшей на пути внедрения новой услуги, стало хеджирование опционных сделок на прямых рынках. И мы придумали, как это можно сделать: выводить нужно не сами опционы, а совокупный объем по соответствующему опциону контракту. Конечно же потребуется некоторое время, чтобы собрать этот совокупный объем. Мы даем клиентам 10 часов для принятия окончательного решения о покупке опциона, 5 часов используем для вывода совокупной позиции на соответствующие рынки и ровно в 20:00 по московскому времени производим расчеты.

Все гениальное — просто

Итак, торговые условия продуманы — пора создавать интерфейс. Он должен получиться максимально простым, интуитивно понятным и дать клиенту максимум информации на одной странице приложения. Так появилась концепция «три к одному»: три параметра — одна кнопка.

Все очень просто: выбираем инструмент, направление, объем сделки, нажимаем одну-единственную кнопку — «купить» и все, ордер установлен.

Здесь можно провести ошибочную аналогию с казино: выбираем из двух вариантов — «черное» или «белое» — и ждем результата. Однако это в корне неверно, так как мы не казино, а один из крупнейших российских биржевых брокеров, предоставляющих сервис по торговле финансовыми инструментами с реальными ценами, которые в любой момент можно проверить непосредственно на бирже на соответствующем опциону контракте.

Еще неоспоримым преимуществом нашей компании на рынке бинарных опционов является возможность открытия как опционных, так и неопционных сделок на одном торговом счете! Один счет — две платформы. Классно, не правда ли? Это открывает новые возможности для хеджирования торговых сделок!

Концепция «три к одному»

В соответствие с концепцией «три к одному», функциональных вкладок в платформе тоже три: «Покупка», «Открытые ордера» и «Торговая история». Также мы заложили в платформу наиболее важные функциональные способности основной и самой успешной торговой платформы компании Broco — Broco Trader. Было решено сконцентрироваться на самом важном параметре торгового счета — на сделке. Вы можете открывать, отменять ордера, а также просматривать историю торговых операций. Параметры же самих сделок представлены в платформе максимально подробно.

Подытожим

Что же мы имеем в итоге: легкую в использовании торговую платформу с огромным количеством торговых инструментов. И уже сейчас ее можно опробовать на реальных счетах: в данный момент проходит бета-тестирование платформы. Пусть вас не пугает статус «бета». Мы оказываем полную техническую и клиентскую поддержку уже на данном этапе. Более того, торговые условия для реальных счетов уже сформированы и вступили в силу с первого дня запуска бета-тестирования. А минимальная сумма, которую нужно иметь на счете для торговли бинарными опционами, составляет всего 10 долларов!

Отныне торговля опционами не только проста и понятна, но и доступна абсолютно каждому.

Присоединяйтесь!]]> Wed, 25 Apr 2012 13:38:34 +0400 options опцион broco платформы http://blogberg.ru/blog/Option/38905.html http://blogberg.ru/blog/Option/38905.html optionanalyser — количественные методы(риски, доходности, вероятности и все прочее, что можно рассчитать) оценки позы известны и реализованы;
— методы прогноза IV известны
т.е. все расчетно-количественные задачи решены.

Цель:
— оценить качественные сложности управления позой.

Что на Ваш взгляд является таковыми?]]> Sun, 22 Apr 2012 08:19:04 +0400 assessment control options опционы оценка управление http://blogberg.ru/blog/Option/38657.html http://blogberg.ru/blog/Option/38657.html optionanalyser «Капля» option2020 переполнила чашу. т.к. с тех. точки зрения все уже сделано — можем строить любое множество выборок HV и оценивать их. Осталось только критерий отбора сформулировать — никак до его осмысления руки не доходили.]]> Wed, 11 Apr 2012 08:53:18 +0400 forecast hv options smile volatility волатильность опционы прогноз улыбка http://blogberg.ru/blog/Option/38582.html http://blogberg.ru/blog/Option/38582.html optionanalyser графике зависимости изменения IV ATM от изменения цены БА.

Хорошо видно, что:
— зависимости в основном не линейны и
— не однородны

Имхо, это может означать, что изменение цены БА не единственный предиктор влияющий на IV ATM.

Какие предикторы, влияющие на изменение IV ATM, выделили бы Вы?
Что еще может сказываться на ее поведении?
Какие из этих факторов носят общий или частный характер? В каких случаях?]]> Fri, 06 Apr 2012 09:29:58 +0400 forecast options smile volatility волатильность опционы прогноз улыбка http://blogberg.ru/blog/Option/38484.html http://blogberg.ru/blog/Option/38484.html optionanalyser — наиболее близким к результатам статистики является 3 метод, причем, даже с учетом изменяющейся «степени параболы» улыбки
— 2 метод адекватен лишь на отдельном интервале жизни отдельных опционных серий
— частные движения IV ATM могут сильно отличаться от общего правила

Картинки здесь]]> Mon, 02 Apr 2012 08:23:02 +0400 forecast options smile volatility волатильность опционы прогноз улыбка http://blogberg.ru/blog/Option/38431.html http://blogberg.ru/blog/Option/38431.html optionanalyser Профиль предельной доходности на экспирацию ближайшей серии в позе.
Варианты расположения профиля доходности на момент времени «сейчас» с текущей IV по маркетной улыбке.
Смещение по маркетной улыбке.]]> Thu, 29 Mar 2012 17:24:33 +0400 forecast options smile volatility волатильность опционы прогноз улыбка http://blogberg.ru/blog/Option/38313.html http://blogberg.ru/blog/Option/38313.html optionanalyser здесь, имхо, может быть переформулирована в задачу прогнозирования изменения улыбки волатильности при движении цены БА.
Сейчас использую три подхода для оценки ее положения:]]> Sat, 24 Mar 2012 11:44:11 +0400 forecast options smile volatility волатильность опционы прогноз улыбка http://blogberg.ru/blog/Option/37038.html http://blogberg.ru/blog/Option/37038.html optionanalyser Оценка комбинации (как позы в целом, так и ее составных частей) нужна для принятия управленческого решения в отношении нее. Т.е. оценка комбинации первична по отношению к управлению ею. Сами решения (закрыть полностью или частично, роллировать, усилить ч.л. и т.д.) являются офф-топ для данной темы.]]> Sat, 28 Jan 2012 10:45:29 +0400 assessment control options опционы оценка управление http://blogberg.ru/blog/Option/36944.html http://blogberg.ru/blog/Option/36944.html optionanalyser

]]> Wed, 25 Jan 2012 11:28:01 +0400 control options targets опционы управление цели http://blogberg.ru/blog/charts_and_indicators/4606.html http://blogberg.ru/blog/charts_and_indicators/4606.html AlexGuess ]]> Mon, 25 Jan 2010 04:20:59 +0400 Индексы S&P 500 опционы коэффициенты индикаторы путы коллы options ratios indicators put call http://blogberg.ru/blog/3855.html http://blogberg.ru/blog/3855.html amalyarchuk OPTIONS QUOTES & CALCULATOR ]]> Tue, 12 Jan 2010 22:27:12 +0400 forex options http://blogberg.ru/blog/FinAc/2655.html http://blogberg.ru/blog/FinAc/2655.html amalyarchuk Преимущества торговли опционами



Преимущество торговли опционами форекс по сравнению с биржевыми опционами заключается в гибкости выбора страйка и даты истечения, а также возможности взаимозачета маржинальных требований по отрытым позициям.
]]> Fri, 18 Dec 2009 18:26:55 +0400 forex options http://blogberg.ru/blog/charts_and_indicators/2260.html http://blogberg.ru/blog/charts_and_indicators/2260.html AlexGuess ]]> Tue, 15 Dec 2009 08:29:49 +0400 Опционы путы коллы волатильность сентимент индикаторы options put call volatility sentiment indicators.