Blogberg.ru

Придут ли погодные фьючерсы в Россию?

Saxo_Bank — Thu, 13 Jun 2013 11:50:21 +0400

Артем Азизов, Заместитель директора по развитию частного и институционального бизнеса в России, Saxo Bank

На Западе погодный фьючерс — такое же обыденное явление, как фьючерс на нефть или зерно. Рынок контрактов на погоду уже давно стал популярным во всем мире. Так, Чикагская товарная биржа (CME) сегодня предоставляет широкий спектр погодных финансовых инструментов — на температуру, мороз, ураганный ветер и количество выпавшего снега или дождя.

От климатических катаклизмов страдают не только отдельно взятые люди, но и корпорации, несущие значительные убытки в результате стихийных бедствий и погодных аномалий. Хотя погода воздействует на котировки фондового рынка лишь косвенно, пренебрегать этой корреляцией неразумно. Климатические показатели влияют на характеристики производительности и спрос населения на определенные группы товаров. В свою очередь соотношение между потребностью в продукции и объемом этой продукции, который может предложить компания, оказывает непосредственное воздействие на ценообразование.

Идея создать инструмент, способный обезопасить бизнес от негативного влияния погоды, родилась на американском финансовом рынке. Деривативы на погоду — опционы и фьючерсы — предложила Чикагская биржа в 1999г. Первый погодный фьючерсный контракт был заключен с энергетической компанией, причем в качестве базового актива выступала температура воздуха, а в качестве референтной точки — отметка 65 градусов по Фаренгейту. На сегодняшний день CME торгует погодными деривативами, охватывающими 47 городов в Америке, 9 городов в Европе, 6 в Канаде и 2 в Японии. В конце 2001г. Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов и опционов (бывшая LIFFE, сейчас NYSE EURONEXT) ввела фьючерсные контракты на колебания среднесуточной температуры в районах аэропортов крупнейших городов Европы — Берлина, Лондона и Парижа. Таким образом, производные инструменты на погоду уже заняли твердые позиции на авторитетных биржевых площадках Америки и Европы.

Обзор рынков на 7 июня 2013 года

Saxo_Bank — Fri, 07 Jun 2013 11:48:03 +0400

Обзор Форекс: Доллар США торгуется с понижением

Этим утром доллар США торгуется с понижением относительно большинства своих главных конкурентов. Помимо разнородных данных по занятости от ADP и первичным заявкам на получение пособия по безработице рынки ожидают публикации отчёта по уровню занятых в несельскохозяйственном секторе, что может предложить более чёткую оценку ситуации, сложившейся на рынке труда.

РТС - заговор ( Газпром, Сбербанк и другие )

MaximSafronov — Fri, 31 May 2013 22:03:21 +0400

S&P 500 - фиксация ( обзор )

MaximSafronov — Fri, 24 May 2013 22:16:30 +0400

S&P 500

DJ euro stoxx 50

Euro

Pound

Рубль

Золото

Нефть

Газпром

Сбербанк

Ежедневные аналитические обзоры >>>

Расписание на июнь >>>

Как сэкономить на бензине до 10 рублей за литр

Natalya — Fri, 17 May 2013 16:46:39 +0400

Статья на РБК daily

Алексей Сергеев — профессиональный биржевик: он участвовал в организации первых торгов акциями «Газпрома» на фондовой бирже. Его новый проект — топливные карты для компаний и частных лиц, которые смогут заранее покупать топливо на бирже по фиксированной цене, а потом заправлять машины на АЗС ТНК в Москве, Петербурге и сопредельных областях.

Бинарные опционы

Alex_Hurko — Mon, 08 Apr 2013 15:56:50 +0400

В последнее время все большую популярность получают бинарные опционы. Давайте немного поговорим об этом новом «торговом инструменте». Допустим, что мы только что о нем узнали. Заходим на Google, забиваем в поиск «бинарные опционы». Игнорируем рекламу и переходим сразу на статью в википедии.

Вырезка из определения:
Бинарный опцион (цифровой опцион, опцион «все или ничего» или опцион с фиксированной прибылью) — опцион, который в зависимости от выполнения оговоренного условия в оговоренное время либо обеспечивает фиксированный размер дохода, либо не приносит ничего.
Вроде все с определением понятно, нас же интересует более фундаментальная составляющая данного продукта, а именно где он торгуется. Как ни странно, место торговли у него есть, если верить статье в википедии. И это ни много ни мало AMEX и CBOE. Вроде бы все серьезно. Поскольку опционы торгуются только там, то брокер должен иметь как минимум лицензию SEC или FINRA. Если вы все-таки надумаете торговать опционами, то обязательно спросите, есть ли соответствующие лицензии. Поскольку доступ к торгам бинарными опционами предоставляют, как правило, отечественные форекс – брокеры, то никаких стоящих лицензий у них нет, как собственно и регуляторов. В общем- то, если вы покупаете опцион, то получается, что продает Вам его брокер. Причем опционы у всех разные! У кого –то на 5 минут, у кого-то на час. В общем стандартизации никакой. Даже смешно подумать, что на CBOE сейчас будут торговаться с экспирацией через 3 минуты. Согласитесь, это не серьезно. Тут вроде все немного прояснилось. Теперь мы немного поиграем с цифрами и посчитаем доходность по этому чудо-продукту.
Возьмем опцион со стоимостью в 10 USD.
Премия по опциону пускай будет 85% (цифра взята из одной рекламной ссылки)
Допустим, что «трейдер» будет выигрывать в 50% случаев (что само по себе для трейдинга уже неплохо) в 100 сделках.

Общая сумма прибыльных: 10*50*0,85= 425 USD
Сумма убыточных: 10*50 = 500 USD
Суммарный результат: -75 USD. Или -75 центов на сделку. Можно ли получить положительное ожидание по сделке? Давайте посчитаем. Принимаем за Х долю прибыльных сделок. Составляем простейшее уравнение:
10*Х*0,85= 10* (1-Х)
Х =0,54 или 54% прибыльных сделок выведут торговлю только в 0. На самом деле этот показатель будет несколько больше, поскольку в расчетах не учтена комиссия и спред брокера.

Грубо говоря, вы должны в 60% выбирать правильное направление, причем вам нужно еще обыграть спред, учитывайте этот факт. Целесообразна ли такая торговля? Наше мнение – нет. Успешный трейдер с эффективным риск менеджментом при 40% сделок уже будет получать прибыль. Бинарные опционы – это нерегулируемый продукт с заведомо отрицательным математическим ожиданием выигрыша для трейдера и гарантирующий прибыль брокеру, который является второй стороной сделки. Наш вывод: данный продукт ничего общего не имеет с финансовыми рынками и успешной торговлей, он ближе к казино и игровым автоматам.
Оригинал статьи: shark-traders.com/blog/binarnye-opciony/

Особенности торговли фьючерсами

Raven — Mon, 22 Oct 2012 13:13:13 +0400

Основным спекулятивным инструментом для инвестора на сегодняшний день являются акции, простые и понятные в обращении. Лишь немногие рискуют, диверсифицируя и перекладывая средства в другие инструменты, например во фьючерсы. Большинство трейдеров используют данный инструмент как вектор, задающий направление рынку или ориентир в каком-либо секторе экономики.

Так, фьючерс на S&P500 отражает динамику американского рынка, фьючерс на индекс РТС — динамику российского. Особенно интересны сырьевые фьючерсы. Операции с разными контрактами имеют свои особенности, которые, на первый взгляд, кажутся сложными. Инвесткафе и Брокерский Дом Открытие развеют этот миф 25 октября 2012 года в 17:00 мск на очередном вебинаре.

Меняю ликвидность на американских биржах на юго-восточные

optionanalyser — Tue, 16 Oct 2012 10:05:05 +0400

Проанализировано 3167 фьючерсов и фьючерсных стратегий(комбинаций), торговавшиеся за последние 30 дней на американских биржах.

Вопросы:
1. Где/как можно получить/посмотреть похожий анализ по юго-восточным биржам?
2. В настоящее время (спасибо специалистам Блумберг) готовится отчет по волатильности базовых активов опционов. Какие будут пожелания?

Видео: Хуже не стало

KIT_Finance — Fri, 11 Nov 2011 14:03:46 +0400

Запись видеобрифинга Кратко о срочном. Стратегии на фьючерсах и опционах: youtu.be/rXX0SWCRhKk

Ведущий: Андрей Архипов.

Содержание видеобрифинга:

Анализируем ФОРТС перед экспирацией ноябрьских опционов, определяем точку минимальных выплат по проданным контрактам.

Фьючерсы USA. Итоги первого полугодия.

KIM — Fri, 01 Jul 2011 20:54:28 +0400

Вот и прошли 6 месяцев 2011 года.
Вот такие итоги (дополнение к топику Константина).

Спекулянты сократили на 15 проц. ставки на рост сырья

Smoke — Mon, 16 May 2011 10:32:24 +0400

By Stuart Wallace
May 16 (Bloomberg) — Funds cut their bets on higher
commodity prices by 15 percent in a week after the worst rout in
two years, reducing positions in everything from copper to oil
on mounting concern that global growth is slowing.

200% в год на примере GE

optionanalyser — Tue, 29 Mar 2011 13:57:45 +0400

Этот пост продолжает тему, начатую здесь "Анализ рядов инструмента на примере фьючерсов GE (евродоллар)",
и содержит некоторые найденные решения и ответы на заданные вопросы.

Finrise Direct - объемы... и не только.

yard-trader — Sun, 06 Mar 2011 01:25:36 +0400

Информационно-аналитическая система Finrise Direct предназначена для проведения технического анализа акций, торгуемых на бирже ММВБ и фьючерсных контрактов, торгуемых на РТС FORTS в режиме реального времени и создания торговых роботов в связке с торговым терминалом Quik.

www.finrise.ru/services/person/programm-technical-analysis/

Возможности программы:

Анализ рядов инструмента на примере фьючерсов GE (евродоллар)

optionanalyser — Fri, 28 Jan 2011 20:30:36 +0400

Жизнь http://option2012.livejournal.com/38238.html навеяла аналогию взаимосвязанности
внутри ряда инструментов в виде детской скакалки, которая с одной стороны привязана к вертикальному стержню,

Когда сегодня (15 дек) будет отстой

VOJD — Wed, 15 Dec 2010 13:33:43 +0400

Сегодня 15 декабря. Дата экспирации опционов на индекс ртс.
Из регламента РТС ФОРТС:
Последний день обращения опциона на фьючерс на Индекс РТС и фьючерсов на индексы (Индекс РТС, Индекс RTS Standard, отраслевые индексы). В период с 15:00 до 16:00 мск определяется цена исполнения фьючерсов на индексы (относительно среднего значения соответствующего индекса за указанный период).

Прогноз))).

ФСФР зарегистрировала 2 спецификации фьючерсов биржи РТС

koxnews — Fri, 26 Nov 2010 14:19:18 +0400

МОСКВА, 26 ноября. /ПРАЙМ-ТАСС/. Федеральная служба по финансовым рынкам /ФСФР/ России зарегистрировала 2 спецификации фьючерсов биржи РТС. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Хедж-фонды сократили длинные позиции по нефти максимально за 3 месяца

Smoke — Tue, 23 Nov 2010 11:41:13 +0400

By Asjylyn Loder and Margot Habiby
Nov. 22 (Bloomberg) — Hedge funds cut bullish bets on oil
by the most in almost three months amid speculation fallout from
the Irish debt crisis and China’s efforts to curb inflation will
slow economic growth, sapping demand for fuel.

Что это было ?

KIM — Sat, 23 Oct 2010 17:25:12 +0400

В следующем месяце РТС запустит фьючерсы на валютные пары и металлы

zorro — Thu, 21 Oct 2010 13:59:04 +0400

21.10.10, Москва, В следующем месяце биржа РТС планирует запустить фьючерсы на валютные пары доллар США — фунт стерлингов, доллар США — австралийский доллар, фьючерсы на медь и палладий, а также расчетный фьючерс на сахар, сообщил сегодня журналистам председатель правления РТС Роман Горюнов, передает «Финмаркет».

Золотая лихорадка

Akmos — Mon, 11 Oct 2010 10:24:42 +0400

Золотая лихорадка
Михаил Чекулаев
11.10.2010
Согласно прогнозу банкиров, производителей и аналитиков, полученному Лондонской ассоциацией рынка драгметаллов (LBMA) на недавно прошедшей конференции в Берлине, средняя цена золота в 2011 г. может повыситься до $1450 за унцию. Даже в сопоставлении с ценой 1300 долл./тр.унцию, как это было в начале октября нынешнего года, можно ожидать по меньшей мере роста на 11% цены этого металла.