Опционы:
/
Исследование исторической волатильности Часть 2
Результаты очередного эксперимента по .
Однако, имхо, основной вопрос сформулирован во втором комментарии:
Нужно ли фильтровать данные при вычислении индикаторов?
И если да, то:
— как/чем
— как сильно и т.д.
Коллеги, кто, как, в каких случаях и для чего фильтрует биржевые данные?
Однако, имхо, основной вопрос сформулирован во втором комментарии:
Нужно ли фильтровать данные при вычислении индикаторов?
И если да, то:
— как/чем
— как сильно и т.д.
Коллеги, кто, как, в каких случаях и для чего фильтрует биржевые данные?
/
5 комментариев
6
Какие торговые стратегии можно построить на сравнении различных HV?
Безусловно, арбитраж существует, но короткое время. И чем ликвиднее рынок тем больше на нем арбитражеров, дело которых – отслеживать соотношения цен между страйками и месяцами.
