BRUS
-528
1
Рекомендации, Прогнозы и Strategic research:

Методы прогноза улыбки волатильности

optionanalyser 12 декабря 2012, 14:58
На сейчас выделяю два основных подхода к прогнозированию улыбки волатильности:
— модельный
— статистический

Модельный
Читать полностью →
теги: IV, smile, volatility, forecast, прогноз, волатильность, улыбка, опционы, options
нет комментариев
4
Опционы:

Прогнозирование будущей улыбки волатильности. Статика

optionanalyser 12 мая 2012, 19:15
За основу взяты маркетные улыбки:
— RIK2 построена 12.05.2012 16:52:15
— RIM2 построена 12.05.2012 17:16:38

Обозначения в легенде:
— «marketAsIs_2012-06-15_144392.5_0.0» собственно маркетная улыбка при цене RIM2 144392.5
— «marketmarketForecast_2012-06-15_147500_1.0» — спрогнозированная улыбка
— «market» — на основе маркетной улыбки
— «marketForecast_2012-06-15» — строим прогноз маркетной улыбки для серии с экспирацией 2012-06-15
— «147500» — если цена станет 147500
— «1.0» — через один день, т.е. цена в это же время через день увеличится на 3 107,5 пунктов (147500 — 144392,5) относительно текущей

Картинки кликабельны.

Какие будут суждения?

Прогноз улыбок серии RI 2012_06_15 при различных движения цены за 1 день.
Прогноз улыбок серии RI 2012_06_15 для трех движений цены внутри дня, за 1 и 2 дня.
То же самое для серии RI 2012_05_15
теги: forecast, options, smile, volatility, волатильность, опционы, прогноз
нет комментариев
1
Опционы:

Выбор параметров для вычисления HV

optionanalyser 11 апреля 2012, 08:53
В ходе обсуждения пред. постов, посвященных прогнозированию улыбки IV многократно всплывала тема зависимости IV от HV. Честно пытался открещиваться от этого предиктора в силу отсутствия, на мой взгляд, метода выбора параметров для ее расчета. «Капля» option2020 переполнила чашу. т.к. с тех. точки зрения все уже сделано — можем строить любое множество выборок HV и оценивать их. Осталось только критерий отбора сформулировать — никак до его осмысления руки не доходили.
Читать полностью →
теги: forecast, hv, options, smile, volatility, волатильность, опционы, прогноз, улыбка
нет комментариев
0
Опционы:

Прогнозирование будущей улыбки волатильности. Зависимости

optionanalyser 6 апреля 2012, 09:29
На графике зависимости изменения IV ATM от изменения цены БА.

Хорошо видно, что:
— зависимости в основном не линейны и
— не однородны

Имхо, это может означать, что изменение цены БА не единственный предиктор влияющий на IV ATM.

Какие предикторы, влияющие на изменение IV ATM, выделили бы Вы?
Что еще может сказываться на ее поведении?
Какие из этих факторов носят общий или частный характер? В каких случаях?
теги: forecast, options, smile, volatility, волатильность, опционы, прогноз, улыбка
21 комментарий
0
Опционы:

Прогнозирование будущей улыбки волатильности. Статистика

optionanalyser 2 апреля 2012, 08:23
Краткие выводы:
— наиболее близким к результатам статистики является 3 метод, причем, даже с учетом изменяющейся «степени параболы» улыбки
— 2 метод адекватен лишь на отдельном интервале жизни отдельных опционных серий
— частные движения IV ATM могут сильно отличаться от общего правила

Картинки здесь
теги: forecast, options, smile, volatility, волатильность, опционы, прогноз, улыбка
нет комментариев
0
Опционы:

Прогнозирование будущей улыбки волатильности. Примеры

optionanalyser 29 марта 2012, 17:24
В пояснение к предыдущему посту на примере хеджированной БА-ом позы на двух опционных сериях.
Профиль предельной доходности на экспирацию ближайшей серии в позе.
Варианты расположения профиля доходности на момент времени «сейчас» с текущей IV по маркетной улыбке.
Смещение по маркетной улыбке.
Читать полностью →
теги: forecast, options, smile, volatility, волатильность, опционы, прогноз, улыбка
2 комментария
0
Опционы:

Прогнозирование будущей улыбки волатильности

optionanalyser 24 марта 2012, 11:44
Тема «реальности» будущего положения текущей кривой доходности, затронутая здесь, имхо, может быть переформулирована в задачу прогнозирования изменения улыбки волатильности при движении цены БА.
Сейчас использую три подхода для оценки ее положения:
Читать полностью →
теги: forecast, options, smile, volatility, волатильность, опционы, прогноз, улыбка
23 комментария
0

Лучшие записи

Все лучшие записи

Главную ленту сайта можно читать в популярных социальных сетях. Добавьте Блогберг в друзья:

Прямой эфир


Весь эфир RSS

Блоги

Смотреть всё

Популярные теги