BRUS
-397
3
Рекомендации, Прогнозы и Strategic research:
/

Методы прогноза улыбки волатильности

optionanalyser 12 декабря 2012, 14:58
На сейчас выделяю два основных подхода к прогнозированию улыбки волатильности:
— модельный
— статистический

Модельный/
Читать полностью →
теги: IV, smile, volatility, forecast, прогноз, волатильность, улыбка, опционы, options
/ нет комментариев
4
Новости:
/

ВТБ намерен в 2013 году получить 120-140 млрд рублей прибыли

imaker 30 октября 2012, 05:51
ВТБ намерен в 2013 году получить 120-140 млрд рублей прибыли, следует из презентации банка, представленной сегодня на Дне инвестора группы ВТБ’2012 в Лондоне.

В презентации также указывается, что к 2013 году активы банка составят 6,300 — 6,500 млрд рублей. Кредитный портфель по прогнозам менеджмента ОАО «Банк ВТБ» составит 5,100-5,500 млрд рублей. Показатель ROE — 15-20%.

www.finam.ru/analysis/newsitem6D3D5/
теги: ВТБ, прибыль, прогноз, 2013
/ 7 комментариев
0
Блог им. edel:
/

Как откроемся в понедельник?

edel 22 сентября 2012, 01:54
В общих чертах, есть прогноз по закрытию, вот забавы ради и статистики гэпов Сергея110, прогноз по открытию.
РИЗ -155500
теги: прогноз
/ 26 комментариев
12
Блог им. FOREXCLUB:
/

USD/CHF: Банк Швейцарии продолжает эмитировать франк в неограниченном объеме

FOREXCLUB 14 августа 2012, 14:09
/ Банк Швейцарии продолжает эмитировать франк в неограниченном объеме скупать иностранную валюту с целью поддержания обменного курса франка к евро на уровне 1,20. В июне 2012 года их объем составил 365 миллиардов швейцарских франков в эквиваленте, повысившись всего за один месяц на 60 миллиардов.
Читать полностью →
теги: валюты, прогноз
/ нет комментариев
3
Новости:
/

Fitch подтверждает рейтинг США на уровне 'ААА' и оставляет негативный прогноз

Bond777 11 июля 2012, 00:57
Fitch affirms United States at 'AAA'; outlook remains negative
теги: Fitch Rating, США, ПРОГНОЗ
/ нет комментариев
4
Темы:
/

Понедельник день тяжелый!

Portos2009 7 июля 2012, 11:39
// Информационное агентство «Скомуняздий и сын его Креативий», при финансовой поддержке учатника ммм 2011, обладателя 3 слитых демосчетов (а все Вождь виноват) Зазная Ипполотовича Губенштайна представляет выпуск новостей.
Читать полностью →
теги: Юмор, ПРОГНОЗ, события
/ 12 комментариев
52
Опционы:
/

Прогнозирование будущей улыбки волатильности. Статика

optionanalyser 12 мая 2012, 19:15
За основу взяты маркетные улыбки:
— RIK2 построена 12.05.2012 16:52:15
— RIM2 построена 12.05.2012 17:16:38

Обозначения в легенде:
— «marketAsIs_2012-06-15_144392.5_0.0» собственно маркетная улыбка при цене RIM2 144392.5
— «marketmarketForecast_2012-06-15_147500_1.0» — спрогнозированная улыбка
— «market» — на основе маркетной улыбки
— «marketForecast_2012-06-15» — строим прогноз маркетной улыбки для серии с экспирацией 2012-06-15
— «147500» — если цена станет 147500
— «1.0» — через один день, т.е. цена в это же время через день увеличится на 3 107,5 пунктов (147500 — 144392,5) относительно текущей

Картинки кликабельны.

Какие будут суждения?

Прогноз улыбок серии RI 2012_06_15 при различных движения цены за 1 день.
Прогноз улыбок серии RI 2012_06_15 для трех движений цены внутри дня, за 1 и 2 дня.
То же самое для серии RI 2012_05_15
теги: forecast, options, smile, volatility, волатильность, опционы, прогноз
/ нет комментариев
1
Новости:
/

S&P изменяет прогноз суверенного рейтинга Турции с позитивного на стабильный

Bond777 1 мая 2012, 14:13
*Turkey sovereign rating outlook changed to stable from positive by S&P
теги: Рейтинг, Турция, emerging markets, S&P, ПРОГНОЗ
/ нет комментариев
4
Опционы:
/

Выбор параметров для вычисления HV

optionanalyser 11 апреля 2012, 08:53
В ходе обсуждения пред. постов, посвященных /бки IV многократно всплывала тема зависимости IV от HV. Честно пытался открещиваться от этого предиктора в силу отсутствия, на мой взгляд, метода выбора параметров для ее расчета. «Капля» option2020 переполнила чашу. т.к. с тех. точки зрения все уже сделано — можем строить любое множество выборок HV и оценивать их. Осталось только критерий отбора сформулировать — никак до его осмысления руки не доходили.
Читать полностью →
теги: forecast, hv, options, smile, volatility, волатильность, опционы, прогноз, улыбка
/ нет комментариев
0
Опционы:
/

Прогнозирование будущей улыбки волатильности. Зависимости

optionanalyser 6 апреля 2012, 09:29
На графике зависимости изменения IV ATM от изменения цены БА.

Хорошо видно, что:
— зависимости в основном не линейны и
— не однородны

Имхо, это может означать, что изменение цены БА не единственный предиктор влияющий на IV ATM.

Какие предикторы, влияющие на изменение IV ATM, выделили бы Вы?
Что еще может сказываться на ее поведении?
Какие из этих факторов носят общий или частный характер? В каких случаях?
теги: forecast, options, smile, volatility, волатильность, опционы, прогноз, улыбка
/ 21 комментарий
0

Страницы:

/

Лучшие записи

Все лучшие записи

Главную ленту сайта можно читать в популярных социальных сетях. Добавьте Блогберг в друзья:

Прямой эфир


Весь эфир RSS

Блоги

Смотреть всё

Популярные теги