BRUS
1777
3
Блог им. lost:

HY Bonds и S&P500 - продолжение

lost
lost 3 июня 2011, 12:42
Решил немножко углубиться в тему. Из графика, вроде, все понятно должно быть.
Тренд очень хороший.
R-Squared: 0.927647
p (significance): < 0.0001

Если исходить из тренда, то 1260 — консервативно
При risk-off 1190-1180.

Что рынок делал выше 1330 в мае и зачем он это делал — совершенно непонятно :)

Hi-res картинка по ссылке


PS кстати сходная ситуация наблюдалась в конце мая — начале июня 2009
вернулись к июлю куда положено
теги: S&P500, кредитный рынок, корпоративные бонды
Оценка: 38

Вставка изображения

Вставить в блог
27 комментариев RSS
avatar

lost

  • 3 июня 2011, 12:53
3
про рашн маркет говорить ничего даже не хочется, горбатого могила исправит…
avatar

Smoke

  • 3 июня 2011, 13:02
0
да на рашн маркет рубильник в положении risk off обломали еще в 97-м году…
avatar

lost

  • 3 июня 2011, 13:10
2
смок, ну что вот тут сейчас покупать? растаскивание по углам capex? долгосрочную стагнацию earnings?
была идея — восстановление — полуфундаментальная, полуспекулятивная — отыграно. чего тут делать до появления каких-то новых перспектив в связи с изменениями в политике (если они вообще конечно будут) — ума не приложу…
avatar

Smoke

  • 3 июня 2011, 13:17
2
когда все увидят «перспективу»(а на мой взгляд-это неизбежно и гораздо раньше, чем все думают) — то дисконта в 50% не будет уже… а если еще и ойл будет 140 к тому моменту(в чем я тоже особо не сомневаюсь) — то тот же лук будут искать по 120$ — почему бы не взять сейчас по 60??
avatar

lost

  • 3 июня 2011, 13:19
2
как ее можно увидеть, когда её нет? её создать нужно) пока даже близко ничего похожего не происходит…
avatar

Smoke

  • 3 июня 2011, 13:24
3
я уже писал неоднократно — страна стоит на грани — либо Сев Корея — либо будут улучшение… в Корею — не верю
avatar

Pulse

  • 3 июня 2011, 17:19
3
В случае Сев. Кореи РФ не будет вообще… Распадётся она… Сейчас уже на грани, даже российские чисто регионы в ахуэ от московской коррупции…
avatar

Smoke

  • 3 июня 2011, 17:23
2
вот такой вариант возможен… я давно удивляюсь, как это Сибирь со всеми богатствами нах всех не послала…
avatar

Marat

  • 3 июня 2011, 17:24
0
Народу там не хватает, а то давно бы уже послали.
avatar

ravmos

  • 3 июня 2011, 18:22
0
а если сибирь отделится, где корея будет?
avatar

lost

  • 3 июня 2011, 19:32
1
кстати вот всегда был за единство страны
но уже некоторое время замечаю что совсем перестал понимать для чего в составе рф некоторые северо-кавказские республики. как-то аргументы кончились. вроде по отдельности попроще было б всем и понятней уже…
avatar

DUB

  • 3 июня 2011, 19:46
1
Дагестан добровольно в состав России не входил и добровольно из него не выйдет. … Расул Гамзатов… думаю там все примерно так…
avatar

Eugene78

  • 3 июня 2011, 19:47
1
А почему ты вообще был за единство страны? Ты в Москве живешь?
avatar

lost

  • 3 июня 2011, 19:49
2
в питере. но не поэтому.
просто привык с советского союза) как то еще оставалось — все люди братья, 15 республик, и все такое… видимо только недавно до конца осознал насколько все изменилось)
avatar

Eugene78

  • 3 июня 2011, 19:54
1
У меня взгляды изменились после того как друг уехал в Прибалтику на ПМЖ и я стал часто у него бывать… Иногда, по-отдельности лучше.
avatar

lost

  • 3 июня 2011, 19:56
0
да теперь вообще как-то без разницы уже — «вместе» стало чем-то совсем другим. все равно все сами по себе. а от того что это всё в якобы едином государстве только конфликтов больше возникает… так кажется.
avatar

Eugene78

  • 3 июня 2011, 19:58
0
да… и еще страна в ручном управлении, за всем не уследишь…
avatar

Hudozhnik

  • 3 июня 2011, 18:07
2
в прошлом году наши минимумы пришлись на май, в июле на обновляющих все возможные минимумы амерах мы лишь попытались подойти к минимумам. да так и не смогли
avatar

SPAM

  • 3 июня 2011, 20:02
0
Концовку, мы с Лостом всей этой эпопеи понимаем одинаково, вот промежуточный сеанс гипноза инвесторов и спекулей через какие зиг-заги произойдет, вот в чем вопрос )
avatar

lost

  • 3 июня 2011, 20:05
0
да без разницы
пусть хоть через какие зигзуги)
avatar

SPAM

  • 3 июня 2011, 20:09
0
Самое сложное в нашей работе-ждать(с)
avatar

ilson

  • 3 июня 2011, 20:23
0
хотя бы 1220 затестить, а там видно будет
avatar

SPAM

  • 3 июня 2011, 20:07
0
произоидет, сорри )
avatar

Denis

  • 3 июня 2011, 22:12
1
Lost, а напиши плиз всЁ уравнение, и какой доверительный интервал?
avatar

lost

  • 3 июня 2011, 22:54
0
блин я уже закрыл это не сохранив.
если хочешь могу экселевский файл с исходниками выложить куда-нибудь — сам построишь это дело
avatar

lost

  • 3 июня 2011, 22:58
0
Denis, а, не, все-таки сохранил))
вот короче

Trend Lines Model

A logarithmic trend model is computed for SP500 given Baml HY/B OAS. The model may be significant at p <= 0.05.

Model formula: ( log(Baml HY/B OAS) + intercept )
Number of observations: 506
DF (degrees of freedom): 2
Residual DF: 504
SSE (sum squared error): 490426
MSE (mean squared error): 973.068
R-Squared: 0.927647
Standard error: 31.194
p (significance): < 0.0001

Individual trend lines:
Pane(r,c) p Equation
(1,1) < 0.0001 SP500 = -558.501*log(Baml HY/B OAS) + 4743.55
avatar

Denis

  • 6 июня 2011, 07:36
0
ага, cпасиб

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Лучшие записи

Все лучшие записи

Главную ленту сайта можно читать в популярных социальных сетях. Добавьте Блогберг в друзья:

Прямой эфир


Весь эфир RSS

Блоги

Смотреть всё

Популярные теги