Американский рынок продолжает падать, что и прогнозировалось моделью. Корпоративный долговой рынок по прежнему снижается, спреды растут, что не дает шанса на какой-то значимый разворот вверх в акциях. Среднесрочно падение продолжится.
Американский рынок продолжает падать, что и прогнозировалось моделью. Корпоративный долговой рынок по прежнему снижается, спреды растут, что не дает шанса на какой-то значимый разворот вверх в акциях. Среднесрочно падение продолжится.
Конкретно реальное спасибо и "+" за классный инструмент анализа, проведенное исследование и найденную взаимосвязь :)
Поясните, пожалуйста, вот чАво:
— найдена взаимосвязь первого со вторым
— торгуем мы, например, первым
Найденное нам как позволяет прогнозировать движение первого?
Т.е. носит ли движение второго упреждающий или иной характер, который позволит нам принять решение о направлении входа на первом? На каком тайм-фрейме это работает?
во-первых они уже и так растут (в смысле доходности растут, а цены падают)
во-вторых, растет спред к трежериз.
и самое главное. до сих пор имеется переоценка по риску в equities против high yield. даже если последние немного подрастут — акции все равно должна быть ниже.
это началось 31 мая и продолжается до сих пор. с момента первого поста на эту тему они падали вообще без отскоков. вот сегодня первый отскок… если конечно это жалкое зрелище можно так назвать
насчет дальнейшего — факторов роста для high yield после окончания QE я не вижу ни одного. они будут падать.
может вы видите?
SPAM я не знаю кто сюда закапывает деньги
говорят пенсионники — может быть
я помню что в 2007-2008 мы тоже так делали когда амы валились. и даже новохай изобразили
правда потом было плохо)))
Ну а че, повторение-мать учения! Я не против, мне пофиг с каких раскоряк все это начнется, мне главное, чтоб я прав оказался в своем мнении по рынку и дождался уже намеченных целей в замечательных(есть и такие даже на нашем рынке, представляешь?) компаниях. На этот раз их будет всего 3.
Прилично уже стою в шорте по S&P, сегодня первый раз немного занервничал. Почитал вас, понял что не один такой=)
Думаю что если не завтра, то с понедельника вообще спокойно можно будет спать, довольно приличное время.
Код для вставки в блог
9 июня 2011, 12:22
VOJD
но есть маза другая)
lost
optionanalyser
Поясните, пожалуйста, вот чАво:
— найдена взаимосвязь первого со вторым
— торгуем мы, например, первым
Найденное нам как позволяет прогнозировать движение первого?
Т.е. носит ли движение второго упреждающий или иной характер, который позволит нам принять решение о направлении входа на первом? На каком тайм-фрейме это работает?
lost
optionanalyser
сипи упадет если HY Bonds возрастет
а откуда уверенность, что последнее возрастет?
SPAM
lost
Denis
lost
во-вторых, растет спред к трежериз.
и самое главное. до сих пор имеется переоценка по риску в equities против high yield. даже если последние немного подрастут — акции все равно должна быть ниже.
это началось 31 мая и продолжается до сих пор. с момента первого поста на эту тему они падали вообще без отскоков. вот сегодня первый отскок… если конечно это жалкое зрелище можно так назвать
насчет дальнейшего — факторов роста для high yield после окончания QE я не вижу ни одного. они будут падать.
может вы видите?
lost
вот график основной переменной за год.
по моему тут никаких сомнений нет, куда оно направилось. направилось туда, где было перед началом QE2
haost
lost
Volchara
Сегодня, вот, нормально отросли амеры.
А раша где при таком раскладе к ноябрю?
lost
завтра новый минимум у них
а где ртс — я понятия не имею, я даже не смотрю уже на это дерьмо.
lost
sirota
Лично я ЗА
lost
фуфло а это не рост. otskokus vulgaris.
konkord
lost
аминь.
SPAM
Marat
lost
говорят пенсионники — может быть
я помню что в 2007-2008 мы тоже так делали когда амы валились. и даже новохай изобразили
правда потом было плохо)))
SPAM
sirota
Думаю что если не завтра, то с понедельника вообще спокойно можно будет спать, довольно приличное время.
lost
Eugene78
2,5 спокойных года — не репрезентативная выборка.
konkord
lost
только там не к s&p500 а к russell2000
у меня нет данных старше 2009 г. — я беру с мерилловского сайта в открытом доступе, а он только за 2 года отдает цифры
marshallll
Единственно не трогаю Apple и IBM, хотя думаю они тоже снизятся.
lost
lost
marshallll
Спасибо за ссылку понравилось.