В продолжение поста
Навеяно аналогией с методом конечных элементов в сопромате.
Далее все рассуждения для ордера Sell по текущему Close. Цвета: /сный — профит.
Допущения:
— определен временной горизонт и шаг времени для оценки
— определен диапазон колебания цены, на котором оценивается поза
— есть методика оценки риска и доходности
— доходность (как цель позиции) должна лежать в области положительных чисел
— риск как ограничение может быть как положительной(риск есть) так и отриц. величиной(риск отсутствует)
/
Предположение:
— количественные методы(риски, доходности, вероятности и все прочее, что можно рассчитать) оценки позы известны и реализованы;
— методы прогноза IV известны
т.е. все расчетно-количественные задачи решены.
Цель:
— оценить качественные сложности управления позой.
Предположение:
Оценка комбинации (как позы в целом, так и ее составных частей) /управленческого решения в отношении нее. Т.е. оценка комбинации первична по отношению к управлению ею. Сами решения (закрыть полностью или частично, роллировать, усилить ч.л. и т.д.) являются офф-топ для данной темы.