Если проанализировать одномесячный спред на /ного БА по IV для колов и путов OTM на равном удалении по какому-либо критерию от БА раздельно, то получим нижеприведенные картинки
Для примера представлены улыбки всех опционных серий на RIM2.
Условно выделены:
— нормальная улыбка
— граница продаж
— граница покупок
Каждая из этих линий может определяться различными методами./
Однако, имхо, основной вопрос сформулирован во втором комментарии:
Нужно ли фильтровать данные при вычислении индикаторов?
И если да, то:
— как/чем
— как сильно и т.д.
Коллеги, кто, как, в каких случаях и для чего фильтрует биржевые данные?
За основу взяты маркетные улыбки:
— RIK2 построена 12.05.2012 16:52:15
— RIM2 построена 12.05.2012 17:16:38
Обозначения в легенде:
— «marketAsIs_2012-06-15_144392.5_0.0» собственно маркетная улыбка при цене RIM2 144392.5
— «marketmarketForecast_2012-06-15_147500_1.0» — спрогнозированная улыбка
— «market» — на основе маркетной улыбки
— «marketForecast_2012-06-15» — строим прогноз маркетной улыбки для серии с экспирацией 2012-06-15
— «147500» — если цена станет 147500
— «1.0» — через один день, т.е. цена в это же время через день увеличится на 3 107,5 пунктов (147500 — 144392,5) относительно текущей
кликабельны.
Какие будут суждения?
Прогноз улыбок серии RI 2012_06_15 при различных движения цены за 1 день.
Прогноз улыбок серии RI 2012_06_15 для трех движений цены внутри дня, за 1 и 2 дня.
То же самое для серии RI 2012_05_15
Как Вы знаете, Компания Broco всегда идет навстречу клиентам, предлагая все новые сервисы и услуги. В прошлом году после проведения очередного анализа экономической ситуации в стране мы решили, что настало время войти в этот быстро набирающий популярность рынок бинарных опционов.
Через тернии к звездам
Главной сложностью, возникшей на пути внедрения новой услуги, стало хеджирование опционных сделок на прямых рынках. И мы придумали, как это можно сделать: выводить нужно не сами опционы, а совокупный объем по соответствующему опциону контракту. Конечно же потребуется некоторое время, чтобы собрать этот совокупный объем. Мы даем клиентам 10 часов для принятия окончательного решения о покупке опциона, 5 часов используем для вывода совокупной позиции на соответствующие рынки и ровно в 20:00 по московскому времени производим расчеты.
Все гениальное — просто
Итак, торговые условия продуманы — пора создавать интерфейс. Он должен получиться максимально простым, интуитивно понятным и дать клиенту максимум информации на одной странице приложения. Так появилась концепция «три к одному»: три параметра — одна кнопка.
Все очень просто: выбираем инструмент, направление, объем сделки, нажимаем одну-единственную кнопку — «купить» и все, ордер установлен.
Здесь можно провести ошибочную аналогию с казино: выбираем из двух вариантов — «черное» или «белое» — и ждем результата. Однако это в корне неверно, так как мы не казино, а один из крупнейших российских биржевых брокеров, предоставляющих сервис по торговле финансовыми инструментами с реальными ценами, которые в любой момент можно проверить непосредственно на бирже на соответствующем опциону контракте.
Еще неоспоримым преимуществом нашей компании на рынке бинарных опционов является возможность открытия как опционных, так и неопционных сделок на одном торговом счете! Один счет — две платформы. Классно, не правда ли? Это открывает новые возможности для хеджирования торговых сделок!
Концепция «три к одному»
В соответствие с концепцией «три к одному», функциональных вкладок в платформе тоже три: «Покупка», «Открытые ордера» и «Торговая история». Также мы заложили в платформу наиболее важные функциональные способности основной и самой успешной торговой платформы компании Broco — Broco Trader. Было решено сконцентрироваться на самом важном параметре торгового счета — на сделке. Вы можете открывать, отменять ордера, а также просматривать историю торговых операций. Параметры же самих сделок представлены в платформе максимально подробно.
Подытожим
Что же мы имеем в итоге: легкую в использовании торговую платформу с огромным количеством торговых инструментов. И уже сейчас ее можно опробовать на реальных счетах: в данный момент проходит бета-тестирование платформы. Пусть вас не пугает статус «бета». Мы оказываем полную техническую и клиентскую поддержку уже на данном этапе. Более того, торговые условия для реальных счетов уже сформированы и вступили в силу с первого дня запуска бета-тестирования. А минимальная сумма, которую нужно иметь на счете для торговли бинарными опционами, составляет всего 10 долларов!
Отныне торговля опционами не только проста и понятна, но и доступна абсолютно каждому.
Предположение:
— количественные методы(риски, доходности, вероятности и все прочее, что можно рассчитать) оценки позы известны и реализованы;
— методы прогноза IV известны
т.е. все расчетно-количественные задачи решены.
Цель:
— оценить качественные сложности управления позой.
В ходе обсуждения пред. постов, посвященных /бки IV многократно всплывала тема зависимости IV от HV. Честно пытался открещиваться от этого предиктора в силу отсутствия, на мой взгляд, метода выбора параметров для ее расчета. option2020 переполнила чашу. т.к. с тех. точки зрения все уже сделано — можем строить любое множество выборок HV и оценивать их. Осталось только критерий отбора сформулировать — никак до его осмысления руки не доходили.
Какие торговые стратегии можно построить на сравнении различных HV?