Риторический вопрос – ставка на ослабление рубля или «рыночные аномалии»?

Текущие данные Российского срочного рынка:

I.
850 000 декабрьских 135-х путов на индекс РТС.

По некоторым оценкам стоимость позиции «ровно на ярд баксов» или «пара-тройка миллиардов рублей премии за все» ).

II.
380 000 декабрьских 37-х колов на доллар/рубль


III.
1 050 000 открытых позиций по фьючерсу на акции ВТБ – абсолютный максимум (до этого больше 600 000 позиций не открывали). Активный рост ОИ с 13 ноября.

IV.
1 140 000 открытых позиций по фьючерсу на акции Сбербанка – более миллиона позиций не открывали уже пару лет (max значение ОИ ~ 1 400 000). Рост ОИ с 13 ноября. По привилегированным акциям Сбербанка аналогичная картина.

При этом открытый интерес по фьючерсам на индекс РТС, доллар/рубль и остальным акциям в районе средних значений.

__________________________________________________

Как-то непроизвольно первой реакцией на такое обобщение периодически обсуждаемых на Блогберге вопросов стало – ну вот к декабрьской экспирации и сбудутся перманентные ожидания девальвации рубля, но, с другой стороны, это всё может быть и отдельными историями, например:

• Рост ОИ по ВТБ связан с изменением веса акции в индексе MSCI Russia и/или с завершением 21 ноября lock-up периода «якорных» инвесторов SPO ВТБ,
• Рост ОИ по Сберу связан с появлением интереса к акции (вплоть до выхода котировок за исторический максимум) и хеджированием позиции,
• 135-е путы на РТС что-то аналогичное неясной июньской истории на $1,5 миллиарда по фьючерсу на РТС (версия от spydell-а ). Там, вроде, всё как-то нейтрально закончилось.
• 37-е колы на доллар/рубль – а-ля «может они там в 135-х путах чо-то и вправду знают, а мы тогда дешевых колов на доллар прикупим».

…