BRUS
1818
1
Темы:

Непутёвые заметки на полях. О временных горизонтах, или "Сударь, да у вас запущенный случай хрономорфизма!"

Cosmo
Cosmo 7 ноября 2010, 21:29
В последнее время мы часто возвращаемся к вопросам, затрагивающим бизнес-циклы. И очень редко при этом отвечаем на вопрос «Что в имени тебе моём?». И вот тогда между собеседниками разгораются жаркие дебаты вокруг бизнес-циклов, ибо каждый из дискутирующих понимает это по-своему.

Не будем углубляться в классификационные дебри, так как подвидов бизнес-циклов много, а топик — один. Поэтому на правах чукчи-писателя данный топик посвящается тому, что скрыто от большинства глаз, тому, о чем не пишут в книгах. И только реальность торговых дней, совпадающих с ключевыми решениями ньюс-мейкеров, данная нам в острых ощущениях, тихо шепчет: «подууууумай… послуууушай..». И мы думаем… потом… кто как умеет..))

И так, вашему вниманию предлагается один простой график, на котором иображена одномерная характеристическая функция, отражающая количество месяцев временного горизонта, которое следует принять во внимание при планировании операций. Вот ее график для американского рынка за последние 43 года.



Как нетрудно догадаться, временной горизонт ретроспективы имеет значение для определения метрики риска. Не буду сильно загружать читателей методами получения характеристики, замечу лишь, что для расчета использовался оень упрощенный алгоритм, за котрый Ваш покорный слуга наверняка был бы бит математиками, будь у них хоть малейшая возможность это сделать..)) Ну, нам собственно, доказательства теорем здесь и не нужны — вскрытие надёжнее..))

Для проведения вскрытия Вам потребуются:
1) Данный график;
2) Интересующий Вас инструмент, априори зависящий от американского рынка;
3) Любопытство;

С точки зрения интерпретации связей Вы вольны делать всё, что вам угодно, помня одну ключевую вещь: данная функция является результатом опытов федерального резерва над денежно-кредитной системой.

Надеюсь, что некоторым из Вас удастся поставить диагноз «хрономорфизм» пациенту.

Да, не забудьте разглядеть точку с отрицательным значением...) И не стесняйтесь обращаться за недостающими инструментами — можно получить табулированные значения..))

С пожеланиями успехов,
Cosmo.

Таблицы

Полностью таблицу (для Apple) смотрите тут

Таблица в формате Эксель здесь
теги: Бизнес-циклы, статданные, денежная база, временная структура волатильности
Оценка: 83

Вставка изображения

Вставить в блог
68 комментариев RSS
avatar

DUB

  • 7 ноября 2010, 21:56
0
А как получить таблицу? :-)) вдруг поможет...;-))
avatar

Cosmo

  • 7 ноября 2010, 22:27
2
… сейчас Олег что-нить придумает, как ее вставить..)
avatar

olegbogdanov

  • 7 ноября 2010, 22:27
0
Да, получил, разбираюсь)
avatar

DerPapay

  • 8 ноября 2010, 16:14
2
Космо не публикуй такие статьи в прямом эфире) Весь рынок распугал)
avatar

olegbogdanov

  • 7 ноября 2010, 21:57
0
Космо, добрый вечер! А почему в блоберг инсайдер, может в другой раздел поместим, в Темы допустим, и я на Главную выведу? Из инсайдера на Главную нельзя вывести.
avatar

Cosmo

  • 7 ноября 2010, 22:01
1
Олег, да нет разницы никакой..)) Всё равно на этот блог подписаны все ..)) А для главной — слишком специфично, имхо ..) Вот подскажи лучше как таблицу лучше вставить?..)
avatar

olegbogdanov

  • 7 ноября 2010, 22:04
0
Ок, я сам все сделаю, таблицу, давай ссылку — я вставлю
avatar

Cosmo

  • 7 ноября 2010, 22:07
1
Нету ссылки… этого же нет нигде..)) Есть только таблица — могу почтой прислать..))
avatar

olegbogdanov

  • 7 ноября 2010, 22:10
0
Давай или по внутренней или на bogdanov@blogberg.ru
avatar

Cosmo

  • 7 ноября 2010, 22:21
1
отправил «обычной» почтой..) кстати, во внутренней файлы вкладываются или нет?..)
avatar

Hudozhnik

  • 7 ноября 2010, 22:18
3
Вселенная старела. Планета, приютившая хрономорфов, стала одной из десятка себе подобных в стабильной звездной системе. Пройдя пекло новорожденного мироздания, хрономорфы познали радость жизни. Законы эволюции их вселенной породили среду общения, способы познания странного окружения. Причем знания эти для них существовали всегда, потому что познавались в любой момент необходимости.
Хрономорфы в своей материальной ипостаси всегда знали, что они — живые существа, разумная форма материи. Одна из многих разумных форм в этой Вселенной. Они знали, что появятся и другие разумные существа; совершенно другой разум. К встрече с которым хрономорфы были готовы всегда.
avatar

Hudozhnik

  • 7 ноября 2010, 22:21
1
УПС. Уникальное Прогнозирующее Существо, оно же хрономорф
avatar

Cosmo

  • 7 ноября 2010, 22:25
1
Так, Худо таблицу не давать..)) он и так всё знает..))
avatar

Hudozhnik

  • 7 ноября 2010, 22:27
0
Пезднолет «Москва-Филиус» к вылету готов ага )))
avatar

Cosmo

  • 7 ноября 2010, 22:31
0
Нафих филиус, давай лучше в Гадюкино ..))
avatar

Hudozhnik

  • 7 ноября 2010, 22:34
0
Так говорят там твоя родная планета (разведка довнесла)… или ты пока не торопишься? )))
avatar

Hudozhnik

  • 7 ноября 2010, 22:37
4
вобщем, прискорбно это осознавать, но я опять ничего не понял.
avatar

Cosmo

  • 7 ноября 2010, 22:39
0
Погоди, Олег с таблицей придумает че-нить — будет проще ..)
avatar

Cosmo

  • 7 ноября 2010, 22:42
0
«Морфизм — в общем смысле преобразование любого рода из одного объекта категории в другой. В любой категории определено множество морфизмов для произвольной пары объектов этой категории. В зависимости от различных свойств морфизмов выделяются различные их виды»..))
avatar

Hudozhnik

  • 7 ноября 2010, 22:44
3
вот теперь все ясно. спасибо! )))
avatar

DUB

  • 7 ноября 2010, 22:56
7
Худо вот еще :-))
Гомоморфный образ групп изоморфен ее фактор-группе по ядру гомоморфизма… по закону коммунизма :-))
avatar

Hudozhnik

  • 7 ноября 2010, 22:59
1
спасибо, я тебе это запомню )))
avatar

ronaldo

  • 7 ноября 2010, 22:55
7
А чо тут непонятного?:)) Ща таблицу повесят изменения циклов с точки зрения хрономорфизма ты в нее поправки вносишь с учетом изоморфизма, эндоморфизма, автоморфизма, мономорфизма, эпиморфизма, биморфизма. потом определяешь Инициальный и терминальный объекты, находишь произведение и сумму объектов. Вычисляешь Функторы.
И торгуй себе на здоровье:)))
avatar

Hudozhnik

  • 7 ноября 2010, 23:01
0
еще один ))))
avatar

lost

  • 7 ноября 2010, 23:11
14
худо
давай запрем космо в лифте
и пусть скажет, наконец, вверх или вниз!
avatar

Hudozhnik

  • 7 ноября 2010, 23:11
5
так и застрянем во флете между этажами)))
avatar

lost

  • 7 ноября 2010, 23:02
1
disclaimer
результаты торговли могут быть не изоморфны теоретически предсказанным в силу действия антропогенных факторов…
avatar

KIM

  • 7 ноября 2010, 22:37
0
вот ить
разродился))
avatar

olegbogdanov

  • 7 ноября 2010, 22:53
0
Космо, в качестве картинки вставил пучка) Нашел другую, сейчас поменяю)
avatar

kmaksimov

  • 7 ноября 2010, 22:56
0
Олег, ссылка битая на таблицу — выдает html код вместо таблицы…
avatar

olegbogdanov

  • 7 ноября 2010, 22:58
0
Костя, сейчас проверим
avatar

olegbogdanov

  • 7 ноября 2010, 23:04
0
Поменял, должно быть все ок
avatar

kmaksimov

  • 7 ноября 2010, 23:12
1
эээ… там теперь zip-архив, а в нем какая-то путаница… проверь сам

я, правда, не очень понимаю ЧТО должно быть в итоге по ссылке, но если таблица в большом разрешении, то ее по-прежнему нет :((
avatar

olegbogdanov

  • 7 ноября 2010, 23:19
0
Не знаю, у меня все открывается, в программе намберс. Может это только для эпл программа?
avatar

kmaksimov

  • 7 ноября 2010, 23:21
0
ага, для яблочных приложений…
avatar

olegbogdanov

  • 7 ноября 2010, 23:24
0
Может я тебе таблицу перешлю, а ты вставишь?
avatar

kmaksimov

  • 7 ноября 2010, 23:26
0
ну давай попробуем
avatar

kmaksimov

  • 7 ноября 2010, 23:37
0
Ссылку на Эксель добавил
avatar

olegbogdanov

  • 7 ноября 2010, 23:41
0
ОК
avatar

lost

  • 7 ноября 2010, 23:44
10
Cosmo! без пояснений что эти цифры обозначают — никак. смещения уровней — относительно чего? «горизонт ретроспективы» — ретроспективы чего? и как, ну в общих чертах, посчитано? объясни, будь ласка)) а то я как мартышка и очки… «то их полижет, то их на хвост нанижет...»
avatar

olegbogdanov

  • 7 ноября 2010, 23:48
2
Да, и еще про отрицательный показатель — он выглядит как невероятное, но очевидное)
avatar

ravmos

  • 8 ноября 2010, 00:07
0
Мне кажется иррациональные результаты говорят скорее о некорректности функции. Хотя если в конец функции дописать +21, то иррациональность графика пропадет ). Надо формулу смотреть, чтобы что-то с этим делать
avatar

Cosmo

  • 8 ноября 2010, 01:49
0
… ретроспективы событий «в фокусе внимания» ..)) смещение… мм… вообще-то оно сюда случайно попало..) несколько рановато, скажем так..) покрутите пока периоды, потом поразбираем результаты ..))
avatar

GreenFly

  • 8 ноября 2010, 05:13
15
«погоди, тут надо разобраться, может это Чудо, а может — Херня» © Frank Raynolds
avatar

lost

  • 8 ноября 2010, 23:50
1
Cosmo
так ничего и не понял.
но песню нашёл «про это» )
avatar

Cosmo

  • 9 ноября 2010, 00:55
0
… возьми пингвинов вон хоть..) выбери интересующий месяц, отслюни горизонт назад ..) покрути вилку ..))
avatar

Cosmo

  • 9 ноября 2010, 01:15
0
берем sep10 ..) ныряем 63 мес назад — jun05..) получаем… рын уровень в нейтрали ок ло 1171,6 ..) т.е. практиццки по июню 5-го ..) и var кор ткой около 1348..)

… это сильно не углубляясь в пр цесс..)
avatar

RadioHead

  • 9 ноября 2010, 01:18
1
о! а в ноябре 2000 надо было на 20 мес вперед заглянуть - понятно )) грамота все равно китайская, но уже понятно ,что надо выучить иероглифы ))
avatar

lost

  • 9 ноября 2010, 02:03
0
так… почему именно 63 мес назад? 1171 было много раз.
как получено 63 мес, исходя из чего — вот меня чего интересует ))
avatar

lost

  • 9 ноября 2010, 02:09
0
вопрос не праздный. я тут как-то в каком-то из топиков постил картинку — там было оси investment grade spread на сипи и рассмотрен кластеры и движение соответствующие различному типу risk aversion. там было четко видно, что мы пришли примерно в режим 2005 г. У тебя тоже так получается. Вот поэтому вопрос.
avatar

GreenFly

  • 9 ноября 2010, 05:23
0
63 = 61,8 :) фибоначча — куле)
avatar

RadioHead

  • 9 ноября 2010, 11:53
0
Космо, я ошибку заметил у тебя в расчетах. ))
Точнее это похоже глюк Екселя. Вот по твоему примеру:
Если от 01.09.10 открутить 63.5 мес. назад, то должна получиться где то середина мая 2005.
Смотри: 63.5 мес=5 полных лет + 3 с половиной месяца. При вычитании из 1 сентября 2010 (дата стоящая в твоей табличке) это должно дать где то 15 мая.
А мне Ексель показывает 17.06.05 и тебе веролятно тоже.
Бил Гейц подвел тебя Космо ((

avatar

RadioHead

  • 9 ноября 2010, 11:59
0
хорошо бы еще узнать что за var короткой. Если брать «смещение» за ширину допустимого диапазона, то у мну получается ренж от 980 до 1362. а 1348 нет — фигня какая то…
И потом, насколько я понимаю, эта функция для торговли по месячны барам…
трудно торговать по месячным барам ))) все как то тянет на часы а то и 5-минутки ))
avatar

RadioHead

  • 9 ноября 2010, 00:53
0
Хоть кто то понял, чего там у Космо зашифровано? Интиресно…
avatar

RadioHead

  • 9 ноября 2010, 01:14
1
а вот кстати, Космо. Единственная отрицательная точка это
Nov-00 -20.5 -20.8%
ну тогда начиналась рецессия после дот-ком-бабл. После весеннего залива там летом выкупили почти все и убеждали себя и других, что это ничего страшного, все наладится, просто обычный селинмей. А Сорос кстате тогда уже объявил, что музыка то кончилась ))))
К осени, возможно к ноябрю стало таки ясно всем, что не обратно не выкупят. Когда там ВВП у них стал падать — неохота искать. Можно считать, что отрицательная точка — совпала с всеобщим пониманием, что настала большая Ж. и надолго.
avatar

Cosmo

  • 9 ноября 2010, 01:19
0
да, ноя00 — это особое место ..) мы к нему еще вернемся немного попозже, когда бум махинации феда препарир вать..))
avatar

Cosmo

  • 9 ноября 2010, 01:26
0
… и не забывай, что ты смотришь не на процесс, а на его… мм… «собственную частоту» ..) в некотором приближении, конечно..))
avatar

RadioHead

  • 9 ноября 2010, 01:32
0
боюсь, что мне нужны какие то особые очки и еще понять куда их нацепить ))
интиресно, что же это за процесс… хммм )
avatar

Cosmo

  • 9 ноября 2010, 01:40
0
… это… мм… распространение волны в среде с переменной плотностью..))
avatar

RadioHead

  • 9 ноября 2010, 01:43
1
а-ааа! большое спасибо, как же я сам не догадался! :))))
а что у нас среда? чото запаметавал :((
avatar

alev1

  • 9 ноября 2010, 08:37
0
10 ноября)
это про среду, точно
avatar

RadioHead

  • 9 ноября 2010, 01:50
0
и вот бы еще на ноябрь значение функции если можно, а то боюсь мои очки не помогут… )))
avatar

Cosmo

  • 9 ноября 2010, 01:55
0
… а что так скромно — сразу уж декабрьские бы пр сил..))
avatar

RadioHead

  • 9 ноября 2010, 01:58
0
да и декабрьские тож неплохо бы )) А что уже готовы и декабрьские?
avatar

RadioHead

  • 9 ноября 2010, 12:03
0
и можно без хлеба ))
avatar

alev1

  • 9 ноября 2010, 08:57
0
а график-табличку как получили - по значениям индексов-курсов за вычетом инфляции или как-то хитрее?
avatar

alev1

  • 9 ноября 2010, 09:11
0
как преобразование фурье от какой сл.функции, спрошу так?

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Лучшие записи

Все лучшие записи

Главную ленту сайта можно читать в популярных социальных сетях. Добавьте Блогберг в друзья:

Прямой эфир


Весь эфир RSS

Блоги

Смотреть всё

Популярные теги