Как низко этот рынок готов пойти?
Tom Lloyd на Marketwatch рассказал о возможном сценарии движения S&P 500. Вот мой перевод этой статьи.
нет комментариев
16
Недельные опционы имеют важную особенность- нормальное распределение временной премии опционов представляет собой узкий “колокол” или положительный эксцесс.
Как можно использовать улыбку волатильности, продав более высокую волатильность через завышенные премии опционов и при этом спать спокойно и спокойно кушать борщ с галушками?
В качестве базового актива(БА) беру SPY — ETF на индекс SP500.
