VaR vs Delta или «Нам бы день простоять да ночь продержаться»
Открывая позицию InCome ATM в надежде на флэт получаем позицию близкую к дельта-нейтральной. Помимо этого, расстояния ниже и выше от цены БА до пересечения кривых доходностей текущей и на экспирацию попарно равны (профиль симметричный).
Однако, из приведенного выше поста известно, что для заданной вероятности диапазон движения цены вниз больше аналогичного вверх.
Однако, из приведенного выше поста известно, что для заданной вероятности диапазон движения цены вниз больше аналогичного вверх.
нет комментариев
17
