Страддл: стратегия работы в периоды низкой волатильности.
/
C летних минимумов рынок вырос на 21-22%. Если учитывать новостной фон и отсутствие каких-либо намеков на новые монетарные смягчения в США, то рост достаточно ощутимый. Понятно, что рынки дисконтировали весь негатив, но дисконтировать в стоимость и вырасти на 22% это разные вещи.Даже характерное для рынков «растем на худших новостях в ожиданиях улучшения» тоже не могут объяснить нынешний оптимизм. Остается ждать коррекции.
Говорят, коррекция обычно приходит неожиданно, когда большинство трейдеров настроено весьма бычьи. Сейчас трудно сказать насколько оптимистичны трейдеры (крупные игроки). Объемы средние, дневные движения весьма ограничены. Рынок не имеет четкой динамики. Даже рост- и тот слабый и неуверенный. Любая искра- и медведей ждать не придется. Техника предполагает, что по S&P 500 еще можно немного подрасти, но вероятность с каждым днем уменьшается. Большинство аналитических отчетов пестрит фразами «рынок разнонаправлен», «динамика неопределенна», «рост неуверенный» и все это правда.
Есть правда несколько стратегий, которые созданы, как раз, для применения в такие периоды. Правда, придется опять воспользоваться рынком опционов. Стратегия называется страддл. Суть в том, что трейдер выбирает определенный диапазон, в пределах которого рынок находится. Покупает Колл опцион выше этого уровня (диапазона) и пут опцион ниже этого диапазона. Таким образом, за небольшую плату, а именно в неволатильные периода премии самые дешевые, покупается риск на пробой. Как только рынок выйдет из этих пределов, начинает «капать» прибыль. Риск же ограничен размером уплаченной премии Если же это вяло растущий рынок, то покупается пут под ближайшей линией поддержки.
Пока, к сожалению, других способов работы на рынке нет. Для покупок слишком поздно, для продаж достаточно опасно. Ведь даже самый долгий рост, не гарантирует коррекции или разворота.
Не удивительно, но последние почти 2,5 месяца тряски на рынках находят отражения в прошлом, перед банкротством Lehman Brothers.
В целом всё очень точно сходится с моим видением дальнейшей ситу/ерен будущий рост не возможен без очищения, избавления от балласта. Поэтому жду банкротства крупное, либо очень сильного негатива в моменте.
Мой банк прислал мне картинку реальной активности трейдеров… На четвертом месте путы на 1140… Это значит народ тарился ESZ0 под сумасшедшее улюлю рынка, а сам себе путы тихой сапой на 1140… ))) Вот же ж народ!
Дождался я вчерашний шорт… ) Все сделали по технике — и купились интрадей, и пробили 1180… ))) Кому вы в этой Одессе на Манхеттене рассказываете? ))))
Конец этого года ИМХО будет волатильным. Вес/никак не совпадает с реальной ситуацией в кармане как амеров, так и европейцев. Эту неделю всю индексы нагло игнорировали восстания и беспорядки в Европе, валютную войну (которую Китай однозначно выиграет), а со вчерашнего дня идет волна возмущения тупым отбором домов и махинациями с кредитами и закладными.
В понедельник покупать контракты на брент,
покупать евру против доллара.
SP500 будет расти,FTSE 100 будет расти
так же мой советник дал сигнал на покупку акций сбербанка обыкновенные.
Анализировались дневные таймфреймы указанных эмитентов с помощью советника Felix на платформе метатрейдер, котировки были предоставлены Финам.Если интересуют другие, не указаные здесь бумаги просьба писать не в личку а сразу мне в скайп(смотри инфо)
Вчера на объявлении о сохранении процентной ставки на исторически минимальном значении рынки дернулись вверх и отыграли часть потерь, полученных в течении дня. И также очень сильно выросла пара евро доллар:
Голдман хочет купить всех по 865? Сучий кот, а ведь шортил вчера 1041,5 и не верил… Контракт сливают, год роста голдмановскому коту под хвост. Только золото год назад было 800+, и с валютами таже ситуация. Амеры крепят конопляную бумагу. Скоро конопля будет активом. )))
Люблю четкость. За два последних дня прошлой недели состоялся переход ликвидности в мартовский контракт по индексу SP 500 (MAR 11).
