Тестирование торговой стратегии #1

Пришло время опубликовать тестирование первой торговой стратегии по нашей акции, присланной к нам на электронную почту.

ТЗ торговой стратегии:

Общие условия:

Торговый инструмент — фьючерс на индекс РТС.
Торговля внутри дня, закрытие всех открытых сделок в 11:59.
В течении дня допускается только одна сделка.
Вход только в длинные позиции.
Сделки открываются только после 11:00 по московскому времени.
Правила на вход в позицию:

Рабочий ТФ — 5 минут.
На график накладывается обычная скользящая средняя. Рассчитывается значение мувинга на последних 4 барах. Значение мувинга на последнем баре должно быть на 20 пунктов больше, чем на предыдущем. Аналогично для 3х предшествующих свечей. Таким образом мувинг должен возрастать на значение не меньшее заданного в течении 4х последних баров.
Если выполняются общие условия, предыдущий дневной бар был зеленым и цена выше цены открытия дня, а также выполняются условия роста мувинга — открывается длинная позиция.
Удержание и закрытие позиции:

Стоп ставим и передвигаем на 100 пунктов ниже минимального значения за 5 последних 15 минутных свечек.
Минимальный стоп на позицию — 300 пунктов.
Закрытие позиции либо по стопу, либо в конце дня.

Код написан в соответствии с предоставленным ТЗ, от себя добавили возможность оптимизации и изменения параметров минимального роста мувинга за каждую свечку, изменения времени, когда система не должна открывать позиций, также есть возможность устанавливать и оптимизировать минимальный размер стопа и длину мувинга. Стратегия реализована в терминале Multicharts .Net на языке программирования C#.

Пример точек входа:




Для запуска стратегии необходимо создать новый сигнал в PoweLanguage .Net Editor, назвать его в соответствии с файлом.

В терминале Multicharts нужно открыть график нужного инструмента (в нашем случае это RI) следующим образом:



В Data #1 устанавливаем рабочий ТФ

в Data #2 устанавливаем ТФ, по которому будет ставиться стоп.

в Data #3 устанавливаем дневной график.

Результаты тестирования стратегии без учета комиссии и проскальзывания со стандартными параметрами:






Результаты тестирования стратегии с комиссией 4 рубля за сделку.



Период тестирования с 2010 года.

Полный отчет по тестированию торговой стратегии.

На наш взгляд данная стратегия неприменима в исходном виде, но, возможно, некоторые корректировки и оптимизация смогут улучшить показатели системы.

Хотим обратить внимание, что Shark Traders не занимается продажей торговых роботов и систем, мы также не занимаемся разработкой систем «под заказ». Данная акция носит временный и безвозмездный характер. Надеемся, что данная разработка будет Вам интересна и полезна. В ближайшее время будет опубликован еще ряд торговых стратегий. Посмотреть их можно будет по тегу «shark traders тестирование».

Код торговой стратегии выложен в нашем файловом архиве.

Оригинал статьи: shark-traders.com/blog/testirovanie-torgovoj-strategii-1/

Начало.
Мы решили немного упростить жизнь всем трейдерам. Причем абсолютно безвозмездно. В России это называется халявой.
Мы готовы абсолютно бесплатно написать и протестировать любую вашу стратегию (кроме HFT) на исторических данных. Рынок может быть любой: Forts, NYSE, Forex, CME. Если сможете предоставить котировки биткоинов в текстовом формате — протестируем на них:). От вас потребуется четкое ТЗ. Например, такое: торгую “по Герчику” вход в сделку по тренду (описываете как понимаете тренд) в базе из N свечей, стоп за последнюю 15 минутку, на дневке — аптренд; хочу протестировать на портфеле акций из SP500.
Кому это нужно? Прежде всего вам. Многие пытаются системно торговать руками и корят себя за неследование системе, хотя даже не знают зарабатывает система или нет, есть ли у нее положительное мат. ожидание на длительном промежутке времени. От нас вы получаете код торговой стратегии и результаты бектеста. Желательно, чтобы стратегия была действительно интересной и обоснованной. Например, покупка после 5% падения вниз при закрытии 15 минутки зеленой. Стратегии состоящие только из индикаторов мы, конечно, тоже сможем протестировать…но нам бы не хотелось тратить время на заведомо нерабочие вещи. При большом потоке заявок мы оставляем за собой право выбирать наиболее интересные варианты.
Какая выгода от этого нам? Что скрывать, это желание пиара, конечно. Но мы хотим сделать все максимально полезно для всех. Вы присылаете нам стратегию, мы ее кодим, тестируем. Результаты и код выкладываем в открытый доступ на Смарт-лаб и на наш сайт для обсуждения. Вы делаете вывод для себя, приносите пользу обществу (в виде общедоступного кода).
Тестирование будет проводиться на лицензионном терминале Multicharts.Net, соответственно, готовые коды тоже будут в формате MC.
Прислать ТЗ можно личным сообщением на смарт-лабе или на почту info@shark-traders.com. При отправке ТЗ вы заведомо соглашаетесь с тем, что стратегия и ее код попадают в открытый доступ, никакая персональная информация опубликована не будет.
Результаты по присланным торговым стратегиям мы начнем публиковать с понедельника на смарт-лабе и на нашем сайте с тегом “shark traders тестирование”.
Ждем от вас торговых стратегий!!!

Оригинал статьи: shark-traders.com/blog/protestiruem-strategiyu-xalyava/

Этот топик — попытка обобщения ранее собранных материалов по тематике ФРС и новых материалов, отражающих ее взаимодействие с транснациональными корпорациями.

Страддл: стратегия работы в периоды низкой волатильности.



C летних минимумов рынок вырос на 21-22%. Если учитывать новостной фон и отсутствие каких-либо намеков на новые монетарные смягчения в США, то рост достаточно ощутимый. Понятно, что рынки дисконтировали весь негатив, но дисконтировать в стоимость и вырасти на 22% это разные вещи.Даже характерное для рынков «растем на худших новостях в ожиданиях улучшения» тоже не могут объяснить нынешний оптимизм. Остается ждать коррекции.

Говорят, коррекция обычно приходит неожиданно, когда большинство трейдеров настроено весьма бычьи. Сейчас трудно сказать насколько оптимистичны трейдеры (крупные игроки). Объемы средние, дневные движения весьма ограничены. Рынок не имеет четкой динамики. Даже рост- и тот слабый и неуверенный. Любая искра- и медведей ждать не придется. Техника предполагает, что по S&P 500 еще можно немного подрасти, но вероятность с каждым днем уменьшается. Большинство аналитических отчетов пестрит фразами «рынок разнонаправлен», «динамика неопределенна», «рост неуверенный» и все это правда.

Есть правда несколько стратегий, которые созданы, как раз, для применения в такие периоды. Правда, придется опять воспользоваться рынком опционов. Стратегия называется страддл. Суть в том, что трейдер выбирает определенный диапазон, в пределах которого рынок находится. Покупает Колл опцион выше этого уровня (диапазона) и пут опцион ниже этого диапазона. Таким образом, за небольшую плату, а именно в неволатильные периода премии самые дешевые, покупается риск на пробой. Как только рынок выйдет из этих пределов, начинает «капать» прибыль. Риск же ограничен размером уплаченной премии Если же это вяло растущий рынок, то покупается пут под ближайшей линией поддержки.

Пока, к сожалению, других способов работы на рынке нет. Для покупок слишком поздно, для продаж достаточно опасно. Ведь даже самый долгий рост, не гарантирует коррекции или разворота.

Аналитика компании MyTrade Markets
mytrademarkets.com/ee/rus

Рост рубля с начала года предполагает необходимость учитывать зависимость сектора от обменного курса рубля. Рубль укрепился по отношению к доллару на 10% за 4М11, и мы полагаем, что эта тенденция, вероятно, сохранится.

Аналитики банка Nomura продолжают свою серию “10 things we didn’t know on…”. На этот раз обзор посвящен японской экономике, нынешней кризисной ситуации в стране и тем вещам, о которых инвесторы, возможно, не знали или просто забыли(или которые воспринимали не совсем адекватно).

Стратегический обзор по российскому рынку акций компании Атон
Цены на нефть превысили $100 за баррель в течение последних нескольких недель.Акции компаний нефтегазового сектора с начала года обгоняли индекс РТС и акции большинства других секторов экономики.

Ежеквартальный стратегический обзор по развивающимся рынкам компании FPP Asset Management. В своей стратегии на 1 квартал 2011 года специалисты компании FPP Asset Management отмечают, что хотя рост развивающихся рынков замедлился в 2010 году, у данного сектора активов (акции и облигации развивающихся рынков) сохраняются вполне благоприятные перспективы.

Стратегический обзор Goldman Sachs Asset Management по развивающимся рынкам. Американский потребитель по-прежнему много значит для мировой экономики. Но в посткризисное время потребительский спрос в США(который в значительной степени ранее влиял не только на американскую, но и на мировую экономики) пока что не растет теми же темпами, что и несколько лет назад.

Обзор Citi Group по глобальному рынку газа
В своем обзоре аналитики банка уделяют внимание следующим основные темам:
1. Спрос на газ во всем мире (за исключением США) восстанавливается. До последнего времени рынки газа сталкивались с избыточным предложением как газа, поступающего по трубопроводам, так и сжиженного газа.