В ходе реформирования пенсионной системы и создания мегарегулятора особую актуальность приобретает вопрос правильной организации пруденциального надзора за участниками пенсионной индустрии. В свою очередь, это тесно связано с адекватной организацией системы риск-менеджмента, правильным выбором необходимых нормативов для обеспечения возможности выполнения своих обязательств участниками пенсионной системы перед клиентами. Автор публикации высказывает точку зрения, в соответствии с которой необходимо учесть отраслевую специфику небанковских профучастников российского финансового рынка, а также индивидуальные риски субъекта рынка при формировании обязательных нормативов.
Многие трейдеры NYSE думают, что если они поставят себе маленький лимит на день, то перестанут терять деньги. Нет ничего более далекого от истины, чем это утверждение. Есть определенный минимум для дневного риска, при котором трейдер чувствует себя более менее комфортно и может показывать положительную динамику по счету. Если рассматривать классический дейтрейдинг, то для большинства трейдеров самый низкий эффективный лимит будет примерно 30 USD.
В среднем, по статистике у большинства трейдеров 30% положительных сделок, в редких случаях этот показатель достигает 40%, но чаще он меньше и колеблеться около 20-25%. Т.е. получается, что в среднем из 3х сделок одна будет положительной. Если вы торгуете минимальным лотом, то в большистве случаев риск на сделку будет порядка 10-15 USD (в некоторых случаях меньше). Для того, что бы досидеть до положительной сделки нужно иметь запас прочности, ведь вы не знаете будет плюсовой трейд первым за день или третьим. Именно поэтому маленькие лимиты просто убивают депозит, вы просто не досиживаете до плюсового трейда и смотрите после 10.30 какие красивые формации рисуют акции. Речи о том, чтобы торговать открытие даже с лимитом в 30 USD вообще быть не может. Риск всегда должен быть оправдан, не стоит рассчитывать на то, что каждая сделка будет стрелять и приносить деньги. Большинство ваших трейдов будут минусовыми и нужно с этим смириться. Да, повысить коэффициэнт прибыльных трейдов можно, но как это сделать, если у Вас отсутствует практика и за день вы делаете одну-две сделки? Для увеличения эффективности и точности входов нужно увеличивать количество сделок. Чем быстрее вы набъете шишок, тем быстрее вы научитесь. Все ошибки, которые вам положены, вы так или иначе совершите. Так зачем тянуть? Даже при лимите в 30 USD можно делать по 6-10 сделок за день. Это уже будет трейдингом, а не поиском подогнанной сделки под лимит потерь. Правильнее ставить себе риск на неделю, например, 3 дневных лимита, тогда вы будете более гибкими в торговле. И еще, не нужно убивать счет в лимит только потому что вы уже в минусе. Не видите входа — не лезьте. Максимальный риск на день — это экстренное ограничение потерь, а не цель по отрицательному результату. Прибыльный день должен быть в 3-4 раза больше лимита потерь. С лимитом в 30 USD сделать 100 USD — это хорошо, но сделать 500 почти невозможно, а если попробуете то скорее всего вскоре вас закроет автоклоузом. Не нужно стремиться к рекордным показателям по доходности за день, нужно стремиться к стабильности. Лучше делать каждый день по 60, чем сделать 300 и просидеть неделю в лимите. Это прибыльнее и комфортнее психологически. Ставьте себе таргет по прибыли и при достижении его закрывайте терминал и уходите гасить свою самооценку.
Коллеги, друзья, предлагаю к обсуждению тему профессионального программного обеспечения промышленного уровня для риск-менеджмента. Перечень программ, покрытие рынков, опыт использования, предпочтения, фичи и глюки, глюко-фичи. Я, разумеется, со своей стороны, буду делать уклон в сторону программного обеспечения для риск-менеджмента в сфере трейдинга энергоресурсами (ETRM), используемого мной в работе.