Рекомендации, Прогнозы и Strategic research:
/
Арбитраж улыбки волатильности. Статистика. Отображение погрешностей.
Если проанализировать одномесячный спред на /ного БА по IV для колов и путов OTM на равном удалении по какому-либо критерию от БА раздельно, то получим нижеприведенные картинки
/
нет комментариев
4
Безусловно, арбитраж существует, но короткое время. И чем ликвиднее рынок тем больше на нем арбитражеров, дело которых – отслеживать соотношения цен между страйками и месяцами.
