| 08:00 | BRUS | -397 | 3 |
голосов: 4
Опционы
О блоге
Торговля опционами. Стратегии, идеи, интересные комбинации.
Администраторы (1)
Модераторы (0)
Модераторов здесь не замеченноЧитатели (38)
- ALTER
- amalyarchuk
- andrew
- Chainic
- deen-ua
- demid
- denisorlov
- em_im
- fund225
- giarvel
- Greg
- ILYAHOO
- korn
- Kyle
- La_Resistance
- lowriskru
- Marat
- maximd
- Mifed
- Mihail
- Murik
- nikola
- option2020
- optionanalyser
- panavik1
- Portos2009
- Saif
- Saranchin
- spekylant
- Stfuze
- stotiks
- tatarin
- Texel
- timurrs
- UrsoBovo
- Viron
- YaroslawChek
- zorro
Многомерность опционного мира и поиски неэффективностей в таком мире.
/uploads/images/
Возвращаясь к вопросу о неэффективностях на опционах и как это можно использовать на практике.
10 комментариев
26
Структура будущих цен. Фьючерсы. Часть 2.
/uploads/images/
Визуализация находится где-то между мышлением и сознанием.Понятно уже больше чем на словах, но без слов объяснить невозможно.
Это я к тому, что некоторые предметы обсуждения так устроены, что кроме как показать и относительно него чего-нибудь порассуждать, по-другому такой предмет и не увидишь. Также и структура будущих цен.
Это я к тому, что некоторые предметы обсуждения так устроены, что кроме как показать и относительно него чего-нибудь порассуждать, по-другому такой предмет и не увидишь. Также и структура будущих цен.
Структура будущих цен. Фьючерсы
/uploads/images/
Фьючерсы показывают структуру будущих цен, распределенных во времени. Например, возьмем абстрактный актив XYZ, текущая цена 100 долларов за килограмм, бушель или баррель.
Горизонтальная структура волатильности и построение обсерватории для наблюдения за миром опционов.
/uploads/images/
Контанго(contango) …. Как много в этом слове….Проще говоря, это когда цены будущего больше, чем цены настоящего. Так думает рынок, а думает он на эту тему непрерывно.
Торговая идея парного трейда фьючерсов VIX
/uploads/images/
Фьючерсы VIX, в отличии от любых других фьючеров обладают уникальным свойством. Они содержать в себе больше «временной» стоимости, чем обычные продукты.
Медвежий колл спред или безопасная продажа опциона
/uploads/images/
Есть сегодня те, кто хотел бы продать немного, ну хоть четверть контракта фьючерса на РТС? Ведь оно все ну просто кричит, ща откатим, чуток, но откатим. Но боязно, или уже не раз пробовали и всюду стопы?
Торговая идея . Между небом и землей
/uploads/images/
В данной торговой идее используется сразу два отклонения в структуре волатильности.По вертикали — как улыбка волатильности и разница волатильности между колами и путами и по горизонтали — в виде разной волатильности на разные месяца или на разные периоды времени.
Завершение эксперимента по опционному фонду.(счет 1 и 2)
/uploads/images/
В силу того, что программа OptionVue в триальной версии стала работать не совсем корректно для фьючерсов эксперимент завершается.Итоги и выводы, которые я понял.
Счет с низким риском за 3.5 месяца поднялся на 16%, что превышает заявленные 50% годовых.
Счет со средним риском за 3.5 месяца поднялся на 19%, что примерно составляет не менее 60-70% годовых.
А-ля арбитраж
/uploads/images/
Всем — привет!
в продолжении разговора о торговле стрэддлами, усложним ситуацию.
Хочу вынести на суд честного народа следующую комбинацию:
в продолжении разговора о торговле стрэддлами, усложним ситуацию.
Хочу вынести на суд честного народа следующую комбинацию:
Игра с будущим или позиция медведебыка
/uploads/images/
На рынке подавляющая масса участников идентифицирует себя либо с медведем, играющим на понижение, либо с быком, играющим на повышение. По моим наблюдениям длительное пребывание в образе того или другого делает трейдера несколько схожим с медведем или быком(далее М и Б).
