BRUS
-411
2
Опционы:
/

Прогнозирование будущей улыбки волатильности. Зависимости

optionanalyser 6 апреля 2012, 09:29
На графике зависимости изменения IV ATM от изменения цены БА.

Хорошо видно, что:
— зависимости в основном не линейны и
— не однородны

Имхо, это может означать, что изменение цены БА не единственный предиктор влияющий на IV ATM.

Какие предикторы, влияющие на изменение IV ATM, выделили бы Вы?
Что еще может сказываться на ее поведении?
Какие из этих факторов носят общий или частный характер? В каких случаях?
теги: forecast, options, smile, volatility, волатильность, опционы, прогноз, улыбка
/ 21 комментарий
0
Опционы:
/

Прогнозирование будущей улыбки волатильности. Статистика

optionanalyser 2 апреля 2012, 08:23
Краткие выводы:
— наиболее близким к результатам статистики является 3 метод, причем, даже с учетом изменяющейся «степени параболы» улыбки
— 2 метод адекватен лишь на отдельном интервале жизни отдельных опционных серий
— частные движения IV ATM могут сильно отличаться от общего правила

Картинки здесь
теги: forecast, options, smile, volatility, волатильность, опционы, прогноз, улыбка
/ нет комментариев
0
Опционы:
/

Прогнозирование будущей улыбки волатильности. Примеры

optionanalyser 29 марта 2012, 17:24
В пояснение к предыдущему посту на примере хеджированной БА-ом позы на двух опционных сериях.
Профиль предельной доходности на экспирацию ближайшей серии в позе.
Варианты расположения профиля доходности на момент времени «сейчас» с текущей IV по маркетной улыбке.
Смещение по маркетной улыбке./
Читать полностью →
теги: forecast, options, smile, volatility, волатильность, опционы, прогноз, улыбка
/ 2 комментария
0
Опционы:
/

Прогнозирование будущей улыбки волатильности

optionanalyser 24 марта 2012, 11:44
Тема «реальности» будущего положения текущей кривой доходности, затронутая здесь, имхо, может быть переформулирована в задачу прогнозирования изменения улыбки волатильности при движении цены БА.
Сейчас использую три подхода для оценки ее положения:/
Читать полностью →
теги: forecast, options, smile, volatility, волатильность, опционы, прогноз, улыбка
/ 23 комментария
0
Опционы:
/

Критерии оценки комбинации

optionanalyser 28 января 2012, 10:45
Предположение:
Оценка комбинации (как позы в целом, так и ее составных частей) /управленческого решения в отношении нее. Т.е. оценка комбинации первична по отношению к управлению ею. Сами решения (закрыть полностью или частично, роллировать, усилить ч.л. и т.д.) являются офф-топ для данной темы.
Читать полностью →
теги: assessment, control, options, опционы, оценка, управление
/ 15 комментариев
12
Опционы:
/

Общие цели управления опционной позой

optionanalyser 25 января 2012, 11:28
//

//
Читать полностью →
теги: control, options, targets, опционы, управление, цели
/ нет комментариев
4
Графики и основные индикаторы:
/

S&P 500 и сентимент путов и коллов на акции

AlexGuess 25 января 2010, 04:20
Читать полностью →
теги: Индексы, S&P 500, опционы, коэффициенты, индикаторы, путы, коллы, options, ratios, indicators, put, call
/ нет комментариев
10
Блог им. amalyarchuk:
/

OPTIONS QUOTES & CALCULATOR

amalyarchuk 12 января 2010, 22:27
OPTIONS QUOTES & CALCULATOR
теги: forex, options
/ нет комментариев
1
Финансовая академия:
/

Опционы Forex

amalyarchuk 18 декабря 2009, 18:26
Преимущества торговли опционами

/

Преимущество торговли опционами форекс по сравнению с биржевыми опционами заключается в гибкости выбора страйка и даты истечения, а также возможности взаимозачета маржинальных требований по отрытым позициям.
/
Читать полностью →
теги: forex, options
/ 7 комментариев
6
Графики и основные индикаторы:
/

Put/Call Ratio v.s. Volatility, daily

AlexGuess 15 декабря 2009, 08:29
Читать полностью →
теги: Опционы, путы, коллы, волатильность, сентимент, индикаторы, options, put, call, volatility, sentiment, indicators.
/ 1 комментарий
1

Страницы:

/

Лучшие записи

Все лучшие записи

Главную ленту сайта можно читать в популярных социальных сетях. Добавьте Блогберг в друзья:

Прямой эфир


Весь эфир RSS

Блоги

Смотреть всё

Популярные теги