Опционы:
/
Выбор параметров для вычисления HV
В ходе обсуждения пред. постов, посвященных /бки IV многократно всплывала тема зависимости IV от HV. Честно пытался открещиваться от этого предиктора в силу отсутствия, на мой взгляд, метода выбора параметров для ее расчета. option2020 переполнила чашу. т.к. с тех. точки зрения все уже сделано — можем строить любое множество выборок HV и оценивать их. Осталось только критерий отбора сформулировать — никак до его осмысления руки не доходили.
/
нет комментариев
0
Хочу поделится некими соображениями. Речь пойдет о спредах календарного типа на опционы, и воздействию подразумеваемой волатильности (IV) на конструкцию. Наверняка, те из вас, которые имеют опыт в торговле календарными спредами, не раз попадали в ситуацию когда подразумеваемая волатильность длинных опционов снижалась, что за собой вело получение бумажных убытков.
