Если проанализировать одномесячный спред на /ного БА по IV для колов и путов OTM на равном удалении по какому-либо критерию от БА раздельно, то получим нижеприведенные картинки

На сейчас выделяю два основных подхода к прогнозированию улыбки волатильности:
— модельный
— статистический

Модельный/

Для примера представлены улыбки всех опционных серий на RIM2.
Условно выделены:
— нормальная улыбка
— граница продаж
— граница покупок
Каждая из этих линий может определяться различными методами./

Результаты очередного эксперимента по вычислению HV.

Однако, имхо, основной вопрос сформулирован во втором комментарии:

Нужно ли фильтровать данные при вычислении индикаторов?
И если да, то:
— как/чем
— как сильно и т.д.
Коллеги, кто, как, в каких случаях и для чего фильтрует биржевые данные?

Всем добрый вечер, считаю что рост будет продолжаться, сейчас высокая волатильность — смена тренда же. При этом мы не увидим закрепления рынка при движениях вниз ниже текущих локальных минимумов. Вот что вижу: Тренд сменился. Одной из характеристик при смене тренда и начале нового противоположного движения является высокая волатильность. При этом мы видим, что рынок не закрепляется ниже локальных минимумов, максимум может случиться прокол, при эом, достигаются новые лок максимумы.
На H4 видно, что исходя из гистограмм MACD, положения графика выше SMA 50 говорит о восходящем тренде, так же бычьи свечи проходят на оьбъемах больших чем медвежьи. При это о коррекции говорит так же стохастический осциллятор, сочетание sma 5 и 25 и сигнальная линия MACD.

«Вилы» показывают, что рынок направляется к сигнальной линии (пунктир) перерисовывать не стал, смотрю дальше что будет в далекой перспективе. Виден маленький канал наверх, который скорее всего получит развитие после коррекции. Очень сильное сопротивление — 1.2416. Поддержка — 1,2160. Отмечу, что может сформироваться либо боковой канал, с небольшим восходящим движением, либо треугольник (как один из вариантов). Все лонги прикрыл. Буду подбирать на уровнях 1.2330 — 38,2/ 1.2299 50по Фибо и 1,2265 по Фибо — 61,8. конекретно — на месте разберусь))) все зависит от других индикаторов + макростатистики, размещений бондов и заявлений.
Также уровни поддержки и сопротивления для других валютных пар на www.mcmhold.ru/market.htm. Там только на неделю указаны и больше, но смысл такой же, легко пользоваться, если наблюдаются корреляции.

//

Решения для активной торговли опционами в SmartX™

Видеозапись выступления Владимира Твардовского на конференции «Поговорим об опционах» прошедшей 26 мая в Санкт-Петербурге.



Видео расскажет, как торговать опционами через терминал SmartX™. Этот терминал предлагает для работы развитый опционный деск — полная картина в одном месте плюс уникальная форма подачи заявок на опционном рынке. Заявки можно подавать как по цене, так и по волатильности. А механизм удержания заявки на заданном уровне волатильности обеспечит точное выполнение торгового плана трейдера-опционщика.
Подробнее на сайте: www.itinvest.ru/software/comp/smartx/trade-option

ITinvest приглашает на вебинар «Торговля опционами через терминал SmartX™»
Вебинар пройдет 7 июня в 19:00 регистрация

/ Какие торговые стратегии можно построить на сравнении различных HV?
Есть ли закономерности в распространении/движении возмущений HV /рам?

В ожидании матча Россия – Финляндия сидишь в/различные графики, и как-то появляются мысли. Оглядываясь на прошедшие почти пять месяцев торговли по главной паре, внешне может сложиться впечатление, что сложности в торговле связаны с нарастанием еврокризиса, нервозностью общего информационного фона, событийной неопределенности или из-за нашего личного недопонимания ситуации и т.п. Но давайте посмотрим на один примечательный график – волатильности по евро/доллару за 6 месяцев.

За основу взяты маркетные улыбки:
— RIK2 построена 12.05.2012 16:52:15
— RIM2 построена 12.05.2012 17:16:38

Обозначения в легенде:
— «marketAsIs_2012-06-15_144392.5_0.0» собственно маркетная улыбка при цене RIM2 144392.5
— «marketmarketForecast_2012-06-15_147500_1.0» — спрогнозированная улыбка
— «market» — на основе маркетной улыбки
— «marketForecast_2012-06-15» — строим прогноз маркетной улыбки для серии с экспирацией 2012-06-15
— «147500» — если цена станет 147500
— «1.0» — через один день, т.е. цена в это же время через день увеличится на 3 107,5 пунктов (147500 — 144392,5) относительно текущей

Картинки кликабельны.

Какие будут суждения?

Прогноз улыбок серии RI 2012_06_15 при различных движения цены за 1 день.
Прогноз улыбок серии RI 2012_06_15 для трех движений цены внутри дня, за 1 и 2 дня.
То же самое для серии RI 2012_05_15